搜尋結果
以下是含有學術交流的搜尋結果，共625筆
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蔡蘇唱雙簧嗎？
蔡英文總統的元旦文告，提出希望兩岸民間疫後恢復交流，大陸並不領情，最重要原因就是言行不一，從去年初以來，蔡英文的談話，與行政院的作法，完全兩回事，到底是唱雙簧，還是政令不出總統府，若不能釐清，兩岸關係將難好轉。
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兩岸學術交流 連視訊也要報備
受疫情等各方面政治因素影響，兩岸關係極凍，教育部在去年11月底，委託陸生聯招會首設「赴陸教育交流活動登錄平台」，近日又再啟動相關作業，有大學教師近日收到教育部來文提醒，各級學校與師生只要前往大陸，都必須進行事前與事後報備。
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「2020 New Futures 期貨學術與實務交流研討會」優秀論文摘要－多風險區間P2P貸款預測模型之配置
本研究應用風險分群與XGBoost建模來優化P2P借貸利潤模型，並從利潤與違約兩種面向的績效指標分析最佳預測模型之配置組合。本研究實證資料為Lending Club從2007年至2013年共222,955筆貸款。相較於過去以一套模型預測所有P2P貸款樣本的作法，我們發現先將借貸樣本依傳統信用評等進行分類，再依不同群特性各自建構預測模型的作法可以獲得更佳的預測結果，且根據信用評分等級建構不同的對應預測模型可以讓放款的總獲利金額更大。
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「2020 New Futures 期貨學術與實務交流研討會」優秀論文摘要－應用人工智慧於台指期波動率預測
本文利用2016年1月4日至2019年9月9日間在台灣期貨交易所發行之台股期貨，應用其每日歷史報酬率，分別搭配四種波動率預測模型，GARCH、GJR-GARCH、倒傳遞類神經網絡（BPNN）、基因演化類神經網路模型（GANN）對台股期貨進行樣本內外的波動率預測。並以泰爾不等係數（Theil’s U）、均方根誤差（RMSE）、絕對平均誤差（MAE）與平均絕對誤差百分比（MAPE）等績效指標進行評估。
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社評／搶救兩岸關係最後生機
兩岸文化交流寒流罩頂，教育部跨部會討論認定，華藝論文資料庫大陸版網站涉台內容的刪改「有違法之虞」，要求各大學依法處理，將來大陸很可能看不到台灣學術論文。接著教育部以建立「民主防禦機制」為理由，決定對大陸出版品進行審查，未經審查不得申請書號。加上陸委會拒絕放寬大陸媒體駐台人員檢疫規定，明年春節後大陸媒體駐台記者可能歸零，兩岸民間關係將進一步萎縮。
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「2020 New Futures 期貨學術與實務交流研討會」優秀論文摘要－目標可贖回遠期契約評價與保證金計算
台灣的衍生性商品市場中，目標可贖回遠期契約是受到投資人歡迎的產品之一，係一種投資人與銀行對賭人民幣兌美元匯率升貶的外匯選擇權契約。人民幣兌美元在2011年至2014年初持續升值，使投資人獲得巨額利潤，吸引投資人簽訂超出其風險承受範圍的契約金額。為了降低投資風險及避免該事件再次發生，本研究提出此目標可贖回遠期契約應該集中結算。
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「2020 New Futures 期貨學術與實務交流研討會」優秀論文摘要－網路拓樸與市場指數：以生成樹法創建標的組成之解析
鑒於最小生成樹方法能有效地降低網絡複雜度，更加簡潔標示出最有關聯的公司，本文嘗試以此分析標準普爾500指數成分股並新編製指數，生成樹建構分別參採股價報酬、交易量及波動度等變數相關性及結合三者之傾向分數，同時也檢驗不同門檻值篩選連結邊的差異。
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亞洲週刊封面警訊 有所本
文化部新近做出規定，明年2月1日起，台灣出版由大陸授權、簡體字轉正體字的書，都必須先向文化部申請許可通過，然後才能取得書號，也才能享有圖書免稅的資格。換言之，今後台灣出版社在沒有通過文化部的審查前，無法出版大陸授權書籍，台灣又回到出版檢查的年代了。
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「2020 New Futures 期貨學術與實務交流研討會」優秀論文摘要－投資人情緒與選擇權偏態之探討
在1987年美國股票市場暴跌之後，實證顯示Black and Scholes（1973）定價模型中的波動性固定假設明顯與現實情況不符合，也就是有隱含波動扭曲的現象產生。對此相關議題，本研究以Koenker and Bassett（1978）的分量迴歸模型來探討選擇權隱含波動扭曲與投資人情緒之間的關係，其次則以White, Kim and Manganelli（2015）的多變量分量迴歸方法來探討指數與個股選擇權的尾端相依性。
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「2020 New Futures 期貨學術與實務交流研討會」優秀論文摘要－多變數VP模型下多資產衍生性商品之評價
伽瑪分佈族由於具有稀疏，厚尾和高偏態等特徵，因此已被廣泛應用於自然現象的建模上。為了利用伽瑪分佈的特性，Vitiello和Poon（2010, VP）在一般均衡風險中立評價關係（RNVR）框架下，提出了衍生性商品的定價模型。儘管VP模型具有衍生性商品的定價能力，但此模型僅限於針對單一資產。但是，近年來，具有多種標的資產的衍生性商品已經得到了長足的發展。
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「2020 New Futures 期貨學術與實務交流研討會」優秀論文摘要－股票與選擇權不對稱動能門檻效果
本研究整合TAR模型、MTAR模型，建構的 HMTAR-GARCH模型，並且使用台股指數現貨與選擇權賣權以10年的數據來驗證，就賣權而言，報酬波動率的影響效果被投資者視為市場風險的一個重要參考指標，尤其是價平交易最為頻繁。
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「2020 New Futures 期貨學術與實務交流研討會」優秀論文摘要－標的股票新聞資訊對認購權證價格特性之影響
本研究探討標的股票公開新聞對認購權證的影響，相關文獻證實公開新聞資訊內涵對證券市場個別股票的報酬與交易行為產生影響（Vega, 2006; Tetlock, 2007; Tetlock et al, 2008; Wei et al, 2016）。
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「2020 New Futures 期貨學術與實務交流研討會」優秀論文摘要－價格發現與滬港通開放
本文主要探討在滬港通開放後對於中國大陸和香港各自及彼此間現貨與期貨市場價格發生的變化。
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「2020 New Futures 期貨學術與實務交流研討會」優秀論文摘要－跨市場波動溢出衡量與交易策略建構
本研究以跨市場波動溢出的特性發展波動性交易策略。依據美國勞動部每月第一周所公布的非農就業（non-fall payroll）經濟數據，我們觀察到，該數據會影響流動性較佳的股價指數以及大宗商品期貨交易。
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「2020 New Futures 期貨學術與實務交流研討會」優秀論文摘要－支撐與壓力概念在近月份台指期市場之實證研究
本研究主要目的有二：（一）探討以支撐及壓力作為當沖進出場依據，是否績效較好。（二）比較各種支撐壓力模式的當沖績效優劣。
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「2020 New Futures 期貨學術與實務交流研討會」優秀論文摘要－董事會性別與避險衍生性商品使用
隨著社會文化改變與性別平等改善，女性高階經理人對企業財務決策影響等相關研究孕育而生。過去研究多聚焦於女性高階經理人與公司績效之相關性，但迄今卻無研究探討女性董事對企業避險衍生性商品使用之影響。
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「2020 New Futures 期貨學術與實務交流研討會」優秀論文摘要－商品間價差交易之新避險策略
本研究主要採用 Han et al.（2020）移動平均交換選擇權，以建構「商品間價差交易」之新避險策略。所謂價差交易策略即為規避共同風險而對兩個有關聯商品採取一買一賣的交易策略。
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「服務利他、從嘉出發」北上論壇 現場互動熱絡
服務社會，利及他人，你我都是平民英雄。成立於2015年的「中華民國服務利他促進會」，旨在提倡人與人之間彼此關懷、相互扶持及熱心公益服務之理念。與嘉義市九華山地藏庵聯手推動的「服務利他獎」自開辦以來，已邁入第六屆，各服務方案的影響效益仍在持續發展中。企盼「服務利他」理念能深植國人心中，使它成為本世紀的顯學，也期望「服務利他獎」能夠改變社會成為台灣版的麥格塞塞獎，因此特邀各領域專業堅強的學者共同舉辦「服務利他-祥和社會，環境永續」為主題的學術論壇。12月19日舉辦三場充滿正面能量、意義非凡的學術論壇特以「服務利他」為主軸做學術交流，現場主講人及與談人藉由不同面向之剖析與探討，各專家學者與現場嘉賓互動熱絡。
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「2020 New Futures 期貨學術與實務交流研討會」優秀論文摘要－外匯保證金配對交易之績效驗證
本研究以七大直盤貨幣對（EUR/USD、GBP/ USD、USD/JPY、USD/CHF、AUD/USD、NZD/USD、及USD/CAD）為樣本，探討外匯保證金配對交易的策略績效，期間涵蓋自2013年1月1日至2020年1月1日止。
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「2020 New Futures 期貨學術與實務交流研討會」優秀論文摘要－企業社會責任與公司特性對財務績效影響
本文主要是探討企業社會責任指標對公司績效的影響。此一課題雖被討論已久，然則並無一致的結論。在此，透過加入公司特性：規模與成長性，可望釐清企業社會責任指標對公司績效的影響是否會因公司的特性而異？本文從臺灣經濟新報（TEJ）擷取自2015年到2018年臺灣股票市場上市公司的財報資料，分別以ROA與托賓Q為公司的財務績效，並運用迴歸模型進行分析。