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以下是含有行情資訊揭示的搜尋結果,共07

  • 《期貨》期貨市場今年日均量目標,113萬口

    台灣期貨交易所今天舉行歲末聯誼會,期交所總經理黃炳鈞表示,今年每日交易量目標113萬口,去年每日交易量約107.7萬口。由於今年3月23日台股將實施盤中整股逐筆撮合新制,他預期個股期貨交易量可同步成長。

  • 台股逐筆交易新制 後年3月23日上路

    金管會今日公布台股逐筆交易上路時程,預訂於109年3月23日正式上線,讓投資人與券商有充份時間準備。金管會指出,為提升整體證券市場交易效率及資訊透明度,並與國際接軌,經邀集證交所、櫃買中心與證券商公會就整體規劃案進行討論,並取得證券市場推動逐筆交易之共識。 \n \n金管會表示,證交所規劃逐筆交易制度重點及配套措施如下: \n \n一、 實施方式:盤中時段(9:00-13:25)實施逐筆交易,開收盤時段仍維持集合競價。 \n二、 委託單種類:新增「市價委託單」、「立即成交或取消」、「全部成交或取消」等種類,可提供投資人更多選擇。 \n三、 瞬間價格穩定措施:為免因行情波動劇烈,使成交價超出投資人預期,規劃若個股模擬成交價超過前5分鐘加權平均價之3.5%,將延緩逐筆撮合2分鐘,並於2分鐘後以集合競價撮合,之後再恢復為逐筆撮合。 \n四、 行情揭示資訊:提供「即時交易資訊」及「5秒行情快照」(指每5秒提供行情)。 \n五、 擬真平台:證交所將建置擬真平台,讓投資人利用該平台實際模擬委託下單及觀看行情資訊等,並規劃對證券商及投資人舉辦獎勵措施,以吸引投資人參與模擬下單,提升擬真平台使用率。 \n \n金管會表示,由於證券市場推動逐筆交易制度係屬市場重大變革,所涉及的層面較廣,金管會已請證交所及櫃買中心審慎辦理系統建置及測試事宜,並與證券商公會共同加強辦理證券商從業人員及投資人宣導,以利該制度順利推行。

  • 交易資料 併一般時段揭示

     在期貨市場增加盤後交易時段後,每日交易時段區分為一般交易時段及盤後交易時段,期交所每一交易日僅於一般交易時段公告每日結算價,同時進行結帳作業,故盤後交易時段相關交易及結算作業,除另有規定外,於次一一般交易時段辦理。 \n 以臺股期貨為例,一般交易時段交易時間為上午8時45分至下午1時45分,盤後交易時段交易時間則為下午3時至次日凌晨5時,台股期貨盤後交易的相關資料,將於隔日一般交易時段揭示。 \n 期交所表示,期貨市場盤後交易制度是參考國外交易所作法,每日交易及結算作業以一般交易時段收盤為劃分點,盤後交易時段交易屬於次一一般交易時段,與證交所施行的盤後定價交易,其買賣與當日市場交易時間成交買賣,合併編製交割計算表的方式不同。 \n 在即時行情揭示部分,盤後交易時段與一般交易時段的委託與成交價量資訊分開揭露。期交所現有行情資訊網站已在一般交易時段提供成交行情、未成交之最佳五檔價格與數量以及當盤開盤價、最高成交價、最低成交價及參考價,未來在盤後交易制度上線後,盤後交易時段與一般交易時段資訊會分開揭示。 \n 另外,在期交所網站交易資訊揭示部分,交易人可自行篩選查詢一般交易時段或盤後交易時段的行情表,將分別揭示一般交易時段及盤後交易時段之開盤價、最高價、最低價、最後成交價等資訊,另在交易資料統計方面,每日盤後交易時段交易資料將併入次一交易日一般交易時段的交易資料合計,故未來盤後三大法人交易資訊亦將併入次一一般交易時段揭示。

  • 《證交所》權證交易爆量,證交所提升行情傳輸效能

    上周五(24日)由於股票市場交易熱絡使得權證造市報價單大量增加,一般權證投資人也積極投入,導致上午9:05~9:45權證委託量大增,權證揭示資訊筆數短時間內較平常均量增加一倍以上,影響權證行情的即時傳送。為避免類似情形再次發生,台灣證券交易所表示,於當日即聯絡資訊廠商及證券商擴增網路頻寬並請三大固網公司配合辦理網路頻寬容量擴充。 \n 證交所表示,並以24日當日每秒資訊的最大量為前提,提升行情傳輸效能,於上周六協同多家資訊廠商完成測試,將傳輸速度大幅提升一倍以上。證交所也將行文提醒所有連線資訊用戶,自行依接收資料種類及資訊量監測評估頻寬使用,選用適當頻寬線路。 \n \n 經證交所觀測昨日行情資訊量及頻寬使用,從開盤至收盤權證揭示資訊未有延遲情形發生。證交所將強化監控機制,掌握行情傳輸量的變化,若行情熱絡,將再次進行提升頻寬及傳輸效能擴充作業,以因應市場需要。 \n \n

  • 權證揭示傳輸量 今起提升1倍

    證交所為提升權證行情傳輸效能,於上周六協同多家資訊廠商完成測試,將傳輸速度大幅提升1倍以上。另證交所將行文提醒所有連線資訊用戶,自行依接收資料種類及資訊量監測評估頻寬使用,選用適當頻寬線路。 \n \n 證交所表示,上週五(24日)由於股票市場交易熱絡使得權證造市報價單大量增加,一般權證投資人也積極投入,導致9:05~9:45權證委託量大增,權證揭示資訊筆數短時間內較平常均量增加1倍以上,影響權證行情的即時傳送。 \n \n 為避免類似情形再次發生,證交所於當日即聯絡資訊廠商及證券商擴增網路頻寬並請三大固網公司配合辦理網路頻寬容量擴充,將傳輸速度大幅提升1倍以上。 \n \n 經證交所觀測今(27)日行情資訊量及頻寬使用,從開盤至收盤權證揭示資訊未有延遲情形發生。

  • 興櫃公司辦現增 7月上路

     (中央社記者田裕斌台北1日電)考量興櫃公司也有擴大業務的資金需求,櫃買中心(OTC)7月起開放興櫃公司辦理現金增資,並提撥一定比率對外公開銷售。 \n 櫃買中心針對興櫃發行面及交易面共有2個措施在7月1日上路,7月1日開始登錄興櫃的公司,也可以對外公開辦理現金增資;此外,增加揭示透明度,櫃買網站上的興櫃股票資訊,增加「股票成交價買賣別」欄位。 \n 此外,為提高興櫃公司財務資訊透明度,未來也會要求興櫃公司增加財務、業務資訊公布的透明度,並設置「財務重點專區資訊,提醒投資人注意,專區系統正式上線時間另行公告。 \n 櫃買中心表示,興櫃股票市場屬於議價交易市場,投資人委託買進(賣出)與推薦證券商報賣(買)價到成交,所以興櫃股票存在買進成交價與賣出成交價,以往未揭示成交價為買進或賣出成交價,易使投資人混淆。 \n 為使投資人明確掌握興櫃股票即時買進及賣出成交行情,避免部分投資人對委託單無法成交誤解,規畫新增揭示興櫃股票成交價買賣別欄位,在櫃買中心網站上的「興櫃股票當日行情」中揭示成交價買賣別欄位,各資訊廠商系統及「興櫃股票市況報導」也已經自6月30日新增揭示興櫃股票成交價買賣別欄位。1030701 \n

  • 期交所巡禮系列13-期貨交易 進入毫秒必爭

     期貨市場交易採「逐筆撮合」,新進委託單立即和現存委託簿比對,決定成交價格。另一方面,行情亦縮短至0.25秒揭示一次。期貨交易已進入毫秒必爭時代,相對也使得期貨交易資訊處理,須具備即時的效能。 \n 逐筆撮合交易 尤重系統效能 \n 偶有期貨交易人來電詢問:「今天10點整7月台股期貨成交價是7640嗎?」依照證券交易的習慣,這問題只要到系統裏查一下就可以知道。不過,為什麼期貨交易人會有這樣的疑問呢? \n 這是因為臺灣期貨交易所自2001年12月24日起自建選擇權撮合系統後,即採用國際上慣用之「逐筆撮合」方式,進行成交配對,2002年7月29日起,期貨交易也採用「逐筆撮合」方式。期貨交易與證券交易的「集合競價」不同,在單一秒數內可能會有很多成交價位。 \n 簡單地說,證券交易的「集合競價」,就是先將所有買賣交易對手的委託價格數量收齊後,再求出一個能滿足最大成交量的價格作為成交價,因此若每一秒鐘收集一次委託單,則在該秒成交的委託,成交價都會一致。 \n 但在期貨市場的「逐筆撮合」交易制度下,新進委託單不經過等待步驟,立即和現存委託簿比對,決定是否成交及成交價格,因此同一秒可能會有許多委託成交,即可能有許多成交價格,使得期貨市場資訊處理必須具備非常即時的效能,也因此交易人可以在瞬間成交,同時再以新的行情,決定新的交易價格,在同一秒內再度成交。 \n 行情揭示快速 程式交易風盛 \n 目前期貨市場以0.25秒的速度揭示行情一次,這代表交易人可在一秒內決定抽換委託,變更四次價格數量以因應行情的變化。 \n 在如此迅速變化的環境下,負有活絡市場責任的造市期貨商,發展出以電腦系統自動依據行情及理論模型造市之系統,同時在一般交易人部分,也有朝向以電腦程式輔助下單的趨勢,因此,期貨交易系統無可避免的必須不斷地提昇效能及系統容量,以因應越來越多的委託資料。 \n 因應市場此一趨勢與需求,期交所於2010年5月3日,將系統由32位元程式調整為64位元程式,改善軟體架構,大幅提昇系統容量。 \n 從數字來看,32位元到64位元,只是兩倍的擴增,但事實上,這個比例相當於原本長寬高僅1公釐立方的沙子大小,調整為長寬高16.25公尺的立體空間。透過此次交易系統容量的擴增,未來交易系統僅需在硬體設備上擴增記憶體,即可因應期貨市場發展。 \n 交易系統為期貨市場交易的核心,在期交所持續改進交易系統下,國內的期貨交易系統已趕上先進國家的系統。期交所期望提供給期貨市場高穩定、高效能及高容量的交易系統,使台灣期貨市場能更加蓬勃發展。

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