美國聯準會(Fed)評估大型銀行抵禦外在風險能力所進行的壓力測試,將新增3種與新冠疫情相關的情境模擬,檢測金融機構在經濟呈V型、U型和W型反彈時如何應變。

負責監管金融機構的Fed副主席奎爾斯(Randal Quarles)上周五指出,Fed的年度壓力測試,將包括銀行在3種假想情境下展現多大韌性的「敏感性分析」。

「敏感性分析」模擬的3種復甦情境如下:一是V型復甦,代表因疫情流失的產出及就業,可望在今年底前恢復。二是U型復甦,代表經濟復甦遲緩。三是W型復甦,代表經濟短暫復甦後,恐又因二次疫情實施防疫封鎖而再度走下坡。

奎爾斯指出,新增情境的分析結果,訂於本周四(25日)隨例行銀行壓力測試報告一同公布。

Fed的年度壓力測試,係於2007-09年全球金融危機期間提出,用以評量大型金融機構是否有足夠銀彈挺過大環境衰退。一旦發現銀行資金窘迫,Fed將禁止銀行回購股票或派發股利。

之所以要對銀行抗壓能力額外進行分析,係因新冠疫情大爆發後,全球經濟受拖累陷入衰退的程度,比Fed今年壓力測試原本預設的最壞情境還嚴重。

奎爾斯上周五在Women in Housing and Finance主辦的活動發表演說指出:「我們會利用敏感性分析的結果,告知大家我們在資本分配及持續進行銀行監管的整體立場。」

奎爾斯表示,這些分析「有助我們判斷,一旦經濟或金融情勢惡化,銀行是否有足夠資金。」

奎爾斯強調,Fed仍將根據原始壓力測試版本,來對銀行設資本緩衝門檻,避免在當前經濟走衰時期給銀行增添壓力。但「敏感性分析」有助Fed決定是否允許銀行回購自家股票或派息。