新光投信获诺贝尔经济学奖得主、耶鲁大学经济学教授席勒价值投资概念CAPE及巴克莱指数公司共同授权,首度于国内推出「台币版」智选(Smart Beta)美股产业ETF-新光Shiller CAPE(00866),预订11月19日于证交所挂牌上市。

证交所表示,截至10月底,今年新上市的13檔ETF之中,连结海外股票市场的ETF有十檔,其中又以追踪美股为最大宗。显示近来美股频创新高,也掀起了投信业发行ETF的热潮。

近期市场预期中美贸易战可望缓解,先前投资人担忧的利率倒挂问题,十年期与三个月美债殖利率已于10月转为正数摆脱倒挂,美国经济数据表现与第三季企业财报结果均报喜,景气衰退忧虑未再上升,加上市场资金充裕,带动美股四大指数持续攀高。

证交所表示,目前台股ETF市场当中,主要追踪美国股市的ETF包括元大S&P500(00646)、富邦NASDAQ(00662)、国泰美国道琼(00668),多为Beta为1的原型商品,相较之下,美股Smart Beta ETF较少。

新光Shiller CAPE ETF基金经理人牟宗尧表示,该檔ETF所追踪的Shiller Barclays CAPER美国产业价值投资指数,为价值投资概念最着名的指数之一。该指数是由BARCLAYS BANK PLC发布,指数母体来自于美国主要交易所中,挑选权值最高的前500家美企,并以此母体区分为11个不同的产业,再从中筛选出最具投资价值的四个产业的个股。

证交所指出,新光Shiller CAPE ETF的推出,希望能帮助投资人以简单的方式,完整布局美股市场,追踪具动能的产业趋势或投资概念,以期参与美股成长的报酬。

证交所提醒,因新光Shiller CAPE ETF连结海外股票市场,除市场风险外,投资人也应注意匯率风险,且台湾交易时间与美国相异,若台湾市场收盘后,美股发生重大事件,则美股价格的波动将延迟于隔天台股开盘后才会反映于ETF市价的变动,交易前应审慎评估。

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