特选上柜ESG指数 上路

台湾指数公司新编「特选上柜ESG永续高股息报酬指数」，自29日起委请证交所每五秒计算及传输发布一次盘中即时指数。

该指数权重前十大成份股（依股号排序）为原相、欣铨、世界、中光电、中美晶、颀邦、环球晶、元太、群联及大江。

上述十大成份股，除了中光电及元太为光电股、大江为生技股之外，其余七檔均为半导体股。该报酬指数为永续表现及股息表现较佳的上柜股票组成之投资型指数，预计作为证券商发行ETN之追踪标的，提供投资人便利参与中小永续股息型股票组合的投资管道。

台湾指数公司表示，该报酬指数以上柜普通股为指数成份股筛选范围，经流动性检验、永续表现、现金股利发放、殖利率指标筛选后，排除高耗能、高污染产业以及于环境面、社会面及治理面有重大争议或违规事件者为成份股。

依自由流通市值大小分组择优筛选10檔～15檔股票，由流动性结合自由流通市值，配置成份股权重，设定个别成份股权重上限20％，以表彰具永续发展、股息表现、流动性佳及市值代表性之上柜公司的含息投资绩效表现。该报酬指数每年定期于6月依指数编制规则调整指数成份股组合。

台湾指数公司利用歷史资料模拟指数编制规则进行指数回溯，特选上柜ESG永续高股息报酬指数，自2016年6月至2022年7月累积报酬率为185.12％、夏普比率为88.36％、2021年殖利率为6.18％，表现均优于同期间柜买报酬指数66.72％、57.75％、3.62％。

依据国际机构晨星（Morningstar）统计，截至今年第二季，全球ESG主题基金与ETF累计吸引资金净流入达326亿美元、资产规模约2.5兆美元，仍超过2兆美元门槛，显示ESG投资趋势蓬勃发展。