匯率期货 调整最后交易日

为持续强化制度设计与国际接轨，并提升跨市场交易与避险效率，臺湾期货交易所将调整匯率类期货的最后交易日与最后结算价决定日，由现行契约交割月份「第3个星期三」，提前至「第3个星期三前2个营业日」，以同步美国、新加坡及香港等主要交易所惯例。

本次调整适用商品包括6檔匯率类期货契约，分别为美元兑人民币期货、小型美元兑人民币期货、欧元兑美元期货、美元兑日圆期货、英镑兑美元期货及澳币兑美元期货。

期交所104年推出匯率类期货，为配合国人交易习惯，採用与臺指期货一致的最后交易日设计。然而，随着市场成熟与法人参与比例提升，市场对于接轨国际之需求日益增加，爰推动本次调整，以强化制度连结性与价格参考便利性。

为确保新旧制顺利接轨，本次制度转换将以已挂牌契约最远交割月份（115年6月）为分界，区分新旧制适用范围：凡交割月份在115年6月（含）以前之契约，将维持现行方式，最后交易日与最后结算价决定日为「第3个星期三」；新挂牌契约交割月份在115年7月（含）以后者，则适用新制，即最后交易日与最后结算价决定日提前至「第3个星期三前2个营业日」。

另新制下，若标的匯率遇到相关匯市假日未能发布，最后交易日将提前至前一个同时为标的匯率预定发布日、期交所营业日之日；如因天然灾害等不可抗力因素致无法交易，则顺延至次一个同时为标的匯率预定发布日、期交所营业日之日。

交易人可以透过期交所网站行事历 (https://www.taifex.com.tw/cht/4/calendar) 查询各个契约的最后交易日。

期交所持续精进契约设计与市场制度，打造与国际同步的交易环境，此次调整将有助于提升我国匯率期货市场流动性与竞争力，协助参与者在匯市中灵活管理风险、提升操作效率。