台股上周持續創新高,從技術面而言,台股自10月6日以來,已經連續9個交易日,收盤力守在5日均線之上,且所有短、中期均線,均呈現多頭排列,多方一路掌控盤勢,持續緩步上攻趨勢,目前下方支撐重要關卡包括5日線約在7,663.55點、10日線7,597.57點、月線7,508.1點、季線7,165.70點,短壓是去年6月26日往下的跳空缺口,約有215點。

上周四指數再創今年新高,K線實體部份是68點之黑K,成交量1,654億元,是6月3日以來的最大量,但上周四爆量不漲,代表多空出現激戰,短線將進行高檔震盪整理的機會較大,指數持續強攻的機率就不高。

自去年低點3,955點以來,大盤波段高低點漲幅已經接近一倍,此時居高思危確有必要,大盤極短線可以用5日線當作進出的依據,而短多除了有下方的均線支撐之外,還有10月13日和14日往上的跳空缺口,約有11.38點,若此缺口沒有回補,則多方企圖心旺盛。目前金融和電子皆有利多題材,逢回也吸引買盤進駐,外資是否持續加碼台股,也是後市觀察的另一重點。

各主要指數期貨中,美國股市道瓊工業指數和標準普爾500指數上周四攀升至今年收盤高檔,油價上揚推高能源股,但金融股回落,因投資者對高盛和花旗集團公布的業績感到失望,那斯達克指數勉力小漲,但包括蘋果和谷歌等大型科技股下滑。上周五台股行情較為冷清,成交量縮小至1,198億元,近期台股已有相當漲幅,需注意高檔是否有修正的可能,雖然台股偏多格局仍未改變,但操作上,仍須以保守以對。

在價差方面,台指期上漲11點,逆價差21.1點,K線以黑色紡錘線作收,電子期下跌1.35點,逆價差0.59點,K線以小黑作收,而金融期終場上漲10點,逆價差2.62點,K線以中紅作收,上周五盤勢由金融期支撐大局,短線上有高檔修正的疑慮,目前支撐暫看5日線是否能形成有效支撐。

台指期前十大交易人上周五多單減少1,659口,空單減少393口,淨多單減少1,266口,電子期前十大交易人上周五多單減少34口,空單增加63口,淨多單減少97口,金融期前十大交易人上周五多單減少65口,空單減少97口,淨空單增加32口。

選擇權方面,上周五賣權/買權成交量比為0.89,賣權/買權未平倉量比為1.29,選擇權未平倉部位最大履約價,買權在8,000,未平倉量有46,014口,賣權在7,100,未平倉量有34,332口,隱含波動率方面,買權波動率由24.03%上升至25.41%(全市場),賣權波動率由28.49%下降至28.05%(全市場)。

(統一期貨協理顏兆陽)

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