台股上周創新高後拉回整理,上周三大盤跌破月線,上周四跳空下跌,向下跳空缺口在7533.95點到7426.47點,約有107.48點的差距,回補9月28日至9月29日往上的跳空缺口約24.17點,但這也成為短線台股沈重壓力區,上周四大盤在季線附近獲得支撐,留下約122點的長下影線,上周五震盪小跌15.61點,在向下跳空缺口沒有回補前,短線轉弱,台股將進行空間或時間修正。

目前季線仍然往上,顯示仍處於多頭格局,目前可視為多頭格局的拉回修正測試季線支撐,只要連續三個交易日未破季線,顯示季線支撐是確定的。從去年低點3955.43點漲到7811.92點,一共漲了3856.49點,已經是奇蹟,若是強勢整理0.618,則是在6,339點左右,季線目前在7,261點。

雖然上周四和周五下跌量縮,成交量分別是1,453億元和1,019億元,量能並未失控,上周快速的拉回,且幅度夠深,周線呈現309點的長黑棒,短線追價的買單皆停損出場,對於籌碼的清洗很有幫助,同時周成交量也相對萎縮至5,606億元,相對於前幾周都在6,000億元以上的成交量,多方並未棄守,操作上以季線為最後多方的防線,若跌破季線,所有持股出清,退場觀望。

各主要指數期貨中,美國股市上周四創下3個月來最大單日漲幅,因數據顯示美國第三季經濟恢復成長,美國第三季國內生產總值(GDP)環比年率初值為增長3.5%,預估值為增長3.3%,為逾一年來首次出現增長。

上周五台灣三大期指皆收於相對低點,盤中短線反彈力道明顯不足,整體盤勢較為偏弱,不過最終皆收於季線之上,盤勢目前需觀察季線關卡是否有撐。

在價差方面,台指期下跌35點,逆價差55.08點,K線以中黑作收,電子期上漲0.1點,逆價差1.87點,K線以留上影線的小黑作收,而金融期下跌5.8點,逆價差6.04點,K線以中黑作收。

台指期前十大交易人上周五多單增加646口,空單減少207口,淨空單減少853口,電子期前十大交易人上周五多單增加174口,空單減少72口,淨空單減少246口,金融期前十大交易人上周五多單增加114口,空單增加80口,淨空單減少34口。

選擇權方面,上周五賣權/買權成交量比為0.95,賣權/買權未平倉量比為1.03,選擇權未平倉部位最大履約價,買權在8,000,未平倉量有49,285口,賣權在7,200,未平倉量有35,859口,隱含波動率方面,買權波動率由24.47%下降至22.67%(全市場),賣權波動率由27.11%下降至25.99%(全市場)。

(統一期貨顏兆陽協理)

#成交量 #季線 #未平倉量 #空單減少 #前十大交易人上周五多單 #三大 #逆價差 #短線 #賣權 #跳空缺口