美國聯邦證券交易委員會(SEC)與商品期貨交易委員會(CFTC)十八日公布美國股市本月六日「閃電崩盤」報告,但未指明事件元兇。不過報導指出,當天暴跌主要推手可能是堪薩斯州的沃德爾公司(Waddell & Reed Financial)及其投資長艾佛瑞(Michael Avery)。

SEC十八日宣布一項試驗,針對標準普爾五百成分股,實施「斷路機制」(circuit breaker),只要股價五分鐘內飆漲或重挫一○%,該股票就會暫停交易。

CFTC主席甘斯勒十一日在眾院聽證會上表示,一家公司在芝加哥商品交易所拋售E-mini標普五百指數期貨(E-mini S&P),約占期間總交易量九%。沃德爾當天在廿分鐘內賣出七萬五千口E-mini S&P合約,有可能引發連鎖反應。儘管沃德爾否認,不過據「路透」報導,沃德爾投資長艾佛瑞向來作風剽悍。

艾佛瑞現年五十來歲,聖路易大學企管碩士,一九八一年加入沃德爾,目前擔任投資長與資深副總裁,年薪約三百萬美元,負責常春藤資產策略基金與沃德爾顧問資產策略基金,兩者規模各為兩百廿億與卅三億美元。沃德爾管理資產規模約六百九十八億美元,常春藤資產策略基金是頭號主力,過去十年平均投報率八.一%,二○○七年進軍商品期貨與新興市場,締造成長四一%佳績。二○○八年金融海嘯來襲,但艾佛瑞未雨綢繆,持有大量現金與黃金,因而全身而退。近來艾佛瑞轉進以中國為主的亞洲市場,也大買垃圾債券,還持有台積電、南韓現代汽車等股權。

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