「我們看Discovery(探索頻道)時,常會看到大鱷魚或是大老虎,嘴上叼著小鱷魚或小老虎,一方面要咬住,一方面又不要讓牠們受傷,這就是風險管理一直要努力的目標,績效和風險要調節,達到均衡狀態!」

上海商銀的風險管理處在6年前著手成立,成立初期,風險管理的觀念在整體金融市場,還非常不普及,身為風管處的靈魂人物,風險管理處協理劉志剛遭受不少挫折,對於投資或是授信,風管處的工作,幾乎是和其他所有的事業單位對立。也因此,得罪了不少人。

舉例來說,貸放業務過去貸放成數不低,一件價值5,000萬元的不動產,業務單位承諾貸放給客戶4,500萬元,但是,經過風險管理評估過後,認為僅應授信3,500萬元,由於差距不小,導致風管同仁承受不少壓力,他坦言「做風管的人,是孤獨的!」

劉志剛還笑稱,「風管處的先生小姐們,常常不敢上廁所,去化妝室都得結伴同行!」部份風管嚴謹的外商銀行,風險管理部門的大門,甚至還得用鐵門作為防護。

這個形容,外人聽了,也許覺得誇張了些,不過,卻也為風管人員的工作性質,下了個傳神的註解。不過,這些早期從事風險管理業務人員所面臨的困境,在金融海嘯發生後,情勢大逆轉;金融機構對於風管的重視,大幅提升。

原本就相當注重風管的上海商銀,在雷曼兄弟、冰島債信、杜拜及希臘、西班牙、葡萄牙等國家的投資授信,僅有少數的進出口押匯,其他銀行誤觸的國家債券,上海商銀則沒有曝險部位。

另外,讓國內財富管理大銀行困擾的連動債爭議,上海商銀遭客戶在銀行公會有案的糾紛案,為數極少,僅1、2件,在本國銀行罕見,風險控管在當中,扮演極為重要的角色。

在上海商銀的管理8字箴言是「質量並重,積極穩妥」,對於一家銀行的經營來說,除了推動業務,資本的使用是最重要的,資本的用途是吸收逾期和未逾期損失,當中,有6、7成會用於信用風險,其餘則分配在作業風險和市場風險。

至於市場風險方面,投資股票就屬市場風險的一部份,不過,商業銀行不以投資為要務,因此,相對於其他風險,屬於較為可控制的部份。

至於作業風險,涵蓋不少範圍,如提款機遭竊,就是作業風險,販售金融商品,若契約或商品出事,也是作業風險。

除了三項主要的風險,還有最近很「熱門」、時常被提及的國家風險,以及資金不足就可能發生的流動性風險。

銀行只要信用風險管理得好,獲利自然就會穩定,風管好不好,又與公司治理息息相關,堅持不做利害關係人交易的上海商銀,風管有口皆碑,也是受經營團隊的領導風格影響;劉志剛說,因為行內的領導階層耳提面命,而且以身作則,風險管理可說是事半功倍。

走過金融風暴,風險管理,從過去超級冷門,變成全行事業單位的超級幕僚單位,像是:誰可以開戶?誰不能開戶?或是金額動輒30億元、50億元,都得要管。

「前立委何智輝可不可以開戶?」「民運人士柴玲可不可以開戶?」「林志玲可不可以開戶?」按照開戶的作業程序,上述這些人可能都符合開戶的基本條件,但是,實際執行時,營業單位會加以詢問,風管部門則會從不同的角度,進行評估,採取較為嚴格的標準,一般而言,政治人物或是民運人士風險可能偏高,至於類似林志玲的演藝從業人員,被視為是可以開戶的對象。

面對百百種的客戶,如何制定開戶的準則,就是風管部門所要面臨的挑戰之一,不過,早在民國73年進入上海商銀之初,劉志剛其實是從負責外匯交易業務起家,加上外匯交易是上海商銀的重要戰場,也經常被公司委以重任,和財經媒體「交涉」。

除了是上海商銀對外的活招牌以外,劉志剛最讓人津津樂道的,是上海商銀給了他一切─金子、車子、房子、妻子、兒子,讓他得以「五子登科」;前年甫開幕的上海商銀南港分行,首任經理就是劉志剛的太座。

夫妻倆人分掌不同單位,一個是銀行的前鋒部隊,把工作融入日常生活當中,逢人就會詢問「你需不需要貸款?」一個則負責後台把關的風管,結褵近20年,任職於同一家銀行,因為「風險過於集中」,有不少壞處,例如:公司發放獎金,劉志剛沒有辦法偷偷「暗槓」下來。

大學聯考因為分數到了,劉志剛選填志願進入台大經濟系就讀,畢業後,一腳踏入了金融業,也很希望子女可以「繼承衣缽」,攻讀經濟等系所,不過女兒選擇了音樂,沒能讓劉志剛如願。

儘管如此,父女之間,存在著特殊的溝通方式─傳手機簡訊,簡訊的前半段,可能講的是「今天又是雀躍的一天」、後半段卻提及八竿子打不著的「流動性風險」,女兒回覆的簡訊,又是風馬牛不相及的內容,同仁直呼,應該是風管的工作壓力太大,形成的紓壓方式。

閒暇之餘,劉志剛喜歡品嘗美味的巧克力,也愛鑽研歷史,說話經常引經據典,除此之外,也會抽空打打桌球,上海商銀今年首度報名參加9月將於台南舉辦的金融盃桌球友誼賽,領隊就是劉志剛,雖然他謙虛的說,老行庫的實力堅強,不過,同事也期待首戰告捷,贏得獎盃,如同上海商銀的風管團隊般。

#風險管理 #投資 #金融 #開戶 #單位