為進一步發展金融衍生商品,大陸銀監會近日以「2011年第1號主席令」文件形式,公布金融機構從事衍生性商品的規範辦法。其中將透過差別化管理,擴大金融機構參與衍生商品業務範圍,鼓勵更多金融機構利用衍生商品工具對沖自身資產負債風險。

另一方面,該規範亦加強風險管控,要求從事非套期保值類衍生商品交易的金融機構,其市場風險資本不得超過金融機構核心資本的3%。

該規範名為《銀行業金融機構衍生產品交易業務管理辦法》(下稱《辦法》),其中將衍生商品交易業務按交易目的分為「套期保值」和「非套期保值」。

同時將金融機構開辦衍生商品交易業務的資格,分為「基礎類資格」和「普通類資格」。基礎類資格只能從事套期保值類衍生商品交易;普通類資格則可兼做兩類業務。

值得注意的是,《辦法》降低申請基礎類資格的金融機構要求,取消衍生商品交易業務人員應具備5年以上直接參與衍生交易活動和風險管理的資歷要求。

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