據統計,2001年來15年端午連假後,第一天交易日、當周及當月上漲機率各為67%、53%及33%,周與月行情相關性達60%,因此可注意端午過後行情走勢。若偏好台灣50ETF期貨選擇權,則建議可選擇買入台灣50ETF期貨加上賣出台灣50ETF買權的合成策略來參與行情。

以技術分析來看,目前月線與半年線黃金交叉,底部支撐會墊越高,季線也有機會反轉上彎,整體均線將逐漸轉為多頭排列,盤面有利多頭走勢。

籌碼面上,外資昨現貨大幅買超逾150億元,期貨多單也加碼5,139口,留倉多單淨口數54,146口,再度突破5萬口;選擇權部分,自營商買權部位回補11,226口,賣方淨水位降至4,885口,而賣權部位賣出20,252口,賣方淨水位62,062口,自營商小幅偏多布局。

而在選擇權未平倉量(OI)序列分布上,6月合約,買權最大OI序列在8,600~8,800點,賣權OI最大序列在8,000~8,200點,由此看出,未平倉區間有逐步縮縮小並小幅上移的跡象,顯示市場區間偏多看待後勢。(日盛期貨提供,呂淑美整理)

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