選擇權8,700點 壓力重

加權指數昨(21)日積極回補6月8日8,715點的跳空缺口,距離完全站回缺口只剩約30點的距離。而今日正好為周選擇權結算,但從周選擇權籌碼來看,本周選擇權買權在8,700點~8,800點的序列上皆有2萬口以上的未平倉,壓力仍大。

從周選擇權買權來看,8,700點未平倉口數正好是2萬口,8,750點則有2.21萬口,至於未平倉最大量序列則為8,800點,有2.66萬口。雖然未平倉最大量序列是落在8,800點,但在8,700點附近已有不少籌碼壓在上方,指數要衝過這個區間並不太容易。

至於本周選擇權賣權,籌碼則是主要分布在8,600點跟8,500點,其中又以8,600點最多,所以預估今日周選擇權結算行情,可能會壓縮在8,600點及8,750點中間小幅震盪而已。

另一方面,回歸到全月分籌碼來看,目前7月全月選擇權買權最大量集中在8,800點到8,900點,分別有2.3萬口與2萬口之多,顯示還是有人樂觀看待台股續攻的機會。

目前選擇權多方看起來很積極,但避險籌碼並沒有放下心,甚至可以說其實有些悲觀,觀察到7月選擇權賣權未平倉,大量區間布局在8,300點到7,700點,每個序列都有1萬口以上的未平倉量,整體看來是比較鬆散,尚未選好支撐位置,但是這個區間不僅遠低於扣掉除權息190點之後的8,400點,最壞也跌破前低,也就是5月的8,000點整數關卡位置。

展望接下來台股表現,本周最大變數即是英國脫歐公投,然而近期在經過戲劇化的過程後,目前英國要離開歐盟機率已經下降不少,國際股市也因此出現慶祝行情,短時間內的確給台股帶來止穩上攻的力道。再加上外資昨日在現貨續買78億元,期貨市場多單也維持5萬口之上的水準,大型權值股強過小型股,也讓期貨選擇權多空看法更加分歧。

(工商時報)


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