臺灣永續指數 亮相

 FTSE Russell的ESG評鑑模型架構  回測期間指數績效表現

臺灣指數公司與FTSE Russell今(18)日發布合編的「FTSE4Good臺灣指數公司臺灣永續指數」成為國內首檔結合完整ESG(環境、社會、公司治理)與財務指標篩選的投資型ESG指數,未來有機會導入機構法人作為投資績效指標。

臺灣永續指數是以FTSE Russell符合國際標準的ESG評鑑模型,針對環境、社會、公司治理三大支柱,14個主題包括5類環境、5類社會及4類公司治理,約300項以上的題項對企業進行評鑑,綜合各主題曝險程度,再透過財務指標篩選台灣上市成分股,以提升指數投資績效。臺灣永續指數於編製規則中設立指數工作小組,透過工作小組會議提供國內市場專業建議與及時反應臺灣國內市場情況。

FTSE Russell的ESG評鑑模型是評量全球企業ESG表現與風險程度綜合性評估,評鑑歷史悠久,就在今年初獲得日本退休基金GPIF採用,以此為模型所編製的FTSE4Good指數系列長期績效表現良好。這檔指數前十大市值成分股包含台積電、鴻海、聯發科、南亞、國泰金、中華電、中信金、富邦金、統一、中鋼,該指數沒有固定檔數成分股,未來每半年重新審核一次。

分析臺灣永續指數回測結果,由於FTSE Russell自2015年6月起首度公布臺灣ESG評鑑結果,回測期間臺灣永續指數總報酬達29.23%,優於同期間加權指數表現28.84%;年平均報酬則達到11.73%,同樣優於大盤的11.45%。

臺灣指數公司指出,臺灣永續指數希望讓投資人在落實永續投資(Sustainable investing)的同時,也能獲得長期穩健的投資報酬,適合機構法人如退休基金、壽險資金等採用作為投資績效指標。

近年來隨著全球永續投資快速成長,ESG投資策略也逐漸獲得國內投資人的關注,包括國內退休基金及壽險業者在內的機構投資人也相當認同永續投資的理念,以勞動基金運用局為例,已採用就業99指數、高薪100指數進行社會責任投資,臺灣永續指數推出也將帶來更多永續投資的選項,以期促進國內永續投資環境發展。

(工商時報)


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