凱基銀行今年4月因外匯交易員炒匯失利而出現新台幣2.4億元的損失,金管會首度針對交易員事件開罰。金管會銀行局副局長莊琇媛表示,該事件曝露凱基銀「內控三道防線,前中後台全部失靈」,因而開罰800萬元,同時停止該行辦理夜間交易三個月,並要求凱基銀解除柯姓交易員職務及停止交易室黃姓主管執行職務三個月。

凱基銀發言人何明珠表示,事發後第一時間已依規定主動通報主管機關,並已認列相關損失,目前相關風險控管缺失已改善完成,對主管機關的裁罰結果予以尊重,會配合辦理。

莊琇媛表示,凱基銀柯姓交易員原本負責操作匯率,後來因績效好,在106年9月被調為「利率及信用交易科」交易員,並無辦理「匯率及商品交易科」交易權限。但凱基銀黃姓交易部門主管卻指定該員協助外匯科策略部位進行外匯交易,要他協助同仁交易匯率,最後居然變成他以其他同事的權限下單。

莊琇媛表示,柯姓交易員在107年3月進行夜間交易時,以其他交易員的權限在該行電子下單系統進行外匯交易(美元兌加元),因市場行情未如預期而持續加碼,後來出清所有部位,造成新台幣2.4億元(816萬美元)損失後才告知單位主管。

莊琇媛表示,本案證明凱基銀辦理外匯交易「內部控制三道防線」都沒有發揮功能;一是凱基銀「交易部門主管」未確實依所定有關策略部位管理原則,留存授權軌跡,未覈實檢視及細究超限交易發生原因。該交易部門主管未善盡交易監控及督導管理責任,且未確實執行內部控制制度,致交易員得以從事超逾授權額度的交易,交易員限額管理失當。

二是金融交易系統,未能即時監控「超限部位」使用情形,交易員部位控管平台未能發揮即時牽制功能,且凱基銀行「中後台」作業單位,對夜間交易的超逾限額交易警示/超限通知,都未落實檢核機制。三是凱基銀內部稽核單位未能覈實查核與評估中後台作業單位所設計並執行的內控與風險管理制度有效性,並適時提供改進建議。

#凱基 #主管