大到不能倒的「系統性銀行」名單出爐。金管會主委顧立雄27日親自主持記者會,公布五大系統性銀行,包括中信、國泰世華、台北富邦、兆豐、合庫銀。他指出,被列為系統性銀行是一種榮譽、也是責任,所以資本的要求比一般銀行高4%、且每年應辦理二年期的壓力測試、申報經營危機應變措施。

金融海嘯後,市場認知到規模較大銀行一旦出問題,將引爆系統性風險,金管會因應巴塞爾銀行監理委員會發布的「處理國內系統性重要銀行架構」,研議出我國D-SIBs(國內系統性重要銀行)管理辦法,並依照「規模、關連性、可替代性、複雜程度」等四大面向選出符合條件的系統性重要銀行。

顧立雄指出,此次以五分為篩選門檻、連續二年為標準,被選出的銀行會有較嚴格的資本適足及監理要求,必須額外提列4%的資本(法定緩衝資本為2%、內部管理資本2%),也就是一般銀行的普通股權益比率、第一類資本比率、資本適足率是7%、8.5%、10.5%,但系統性銀行必須要拉高到11%、12.5%、14.5%,該資本要求原則自被指定後的次年起可分四年提列,且必須以普通股權益第一類資本支應,不可發債。

顧立雄表示,目前中信、國泰世華、台北富邦、兆豐銀的分數都達五分標準,而合庫的分數在邊緣,資本適足率方面,普通股權益比率、第一類資本比率、資本適足率則分別為10.43%、10.59%、13.32%,還要再努力。

顧立雄指出,考量我國金融業的市占、規模不像國外那麼大,目前系統性金融機構以銀行優先,保險、金控暫不考慮。他指出被列為系統性銀行是前段班、是好事,在差異化管理下未來在相關業務拓展、金檢頻率等方面評比有加分效果。

合庫指出,將依主管機關規範,額外提列D-SIBs緩衝資本2%及內部管理資本2%,並分四年逐步達成,具體策略包括調整資產結構、盈餘轉增資等提升資本方式。

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