台灣的銀行與保險公司能承受多大的風浪?金管會主委黃天牧10日透露,年底前會公布銀行及保險業壓力測試的「公版」指標,依據測試結果,讓金融業者自我修正,強化金融韌性,這次是保險業史上首次公版壓力測試,保險局與銀行局將會一起討論共通指標,測試結果預計2021年5月底前出爐。
國內銀行曾在2018年時有過一次公版壓力測試,當時的指標有台灣經濟成長率、失業率、房價、新台幣利率、台股及手續費收入;國外部分亦要測美國與大陸經濟成長率、美元與人民幣匯率、國外股市走勢等,並區分為「輕微情境」與「嚴重情境」。
資產達新台幣30兆元的壽險業,過去都是個別壓力測試或準備金適足性測試,2021年將進行首次的公版測試,保險局表示,重點會在「資金運用」上,所以有些指標會跟銀行局不同,如失業率、房價下跌等跟保險業的風險相關度會比較低,所以應會測匯率、利率、股市波動度等。
黃天牧表示,銀行與保險公司都有吸收社會大眾的資金,都應該自我強化金融韌性,尤其在低利率時期,除了平時的財務、業務指標,壓力測試是不錯的評估方式,但壓力測試未過關的銀行或保險公司,金管會大部分是輔導、提醒,希望其自我改善。
其中銀行壓力測試的重點主要在授信,會不會因外在環境變化產生逾放,所以經濟若衰退、失業率大增、股市重挫,都會影響客戶還款能力,另外就是測利率下跌,淨利息收入就會減少,還有手續費收入減少時,銀行的財務指標或如何變化。壽險業則主要會放在利率變化對投資的衝擊,匯率升值時的匯損壓力,股市若重挫的影響性,再者就是壽險業九成以上的國外投資是美元計價,因此美元匯率與利率走勢也是壓力測試的重點。
金管會預計2020年底前會公布公版壓力測試的可能指標,要求銀行與保險業以2020年底的年度財報作壓力測試的內容,年報在3月底公告後,二個月內要完成壓力測試的試算結果,呈報金管會。
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