鑒於最小生成樹方法能有效地降低網絡複雜度,更加簡潔標示出最有關聯的公司,本文嘗試以此分析標準普爾500指數成分股並新編製指數,生成樹建構分別參採股價報酬、交易量及波動度等變數相關性及結合三者之傾向分數,同時也檢驗不同門檻值篩選連結邊的差異。

研究發現運用連結邊較多之公司來編製新指數將與標準普爾500指數具有高度相關性,新指數也與道瓊工業平均指數及那斯達克綜合指數有高度的相關性,尤以波動度建構指數最佳,但以交易量建構之模型最穩健。

(作者:*國立交通大學資訊管理與財務金融學系副教授 郭家豪、國立交通大學資訊管理與財務金融學系 詹宛璇)

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