台灣指數公司自2月22日起於官網發布「特選機電類上限10%報酬指數」,以表彰台灣機電類股(早期八大類股,電子股含蓋在機電類股)權重上限10%之含息投資績效。該指數為台灣指數公司第一次接受國際資產管理公司-摩根大通(JP Morgan)委託編製之客製化指數,彰顯台股市場已受到海外投資機構高度關注。

特選機電類上限10%報酬指數依2020年12月指數定審結果,權重前十大成分股為台積電、鴻海、聯發科、中華電、台達電、聯電、大立光、日月光投控、台灣大與廣達。

特選機電類上限10%報酬指數指數涵蓋所有台灣上市機電類股,設計個別成分股權重不超過10%,以表彰台灣機電類股在權重上限10%之含息投資績效,目前共有459檔上市機電股,未來只要上市滿1個月,符合相關條件的個股即可以納入,預計每個月第7個營業日定審一次。

JP Morgan預計以該指數作為旗下相關主動基金基金之績效衡量指標。

台灣指數公司表示,特選機電類上限10%報酬指數,以台灣上市股票為指數母體,利用臺灣證券交易所產業分類,挑選屬電機機械類、電器電纜類及電子八大類(半導體類、電腦及週邊設備類、光電類、通信網路類、電子零組件類、電子通路類、資訊服務類、其他電子類)之股票。

成分股的檔數非固定,是採發行市值加權方式計算指數,個別成分股權重不得超過10%;而且為了即時反映各產業之現況,指數成分股是採每月定期調整,以表彰臺灣機電類個股權重上限10%之含息投資績效。

台灣指數公司依指數編製規則利用歷史資料進行回溯,過去5年指數總報酬為111.82%,年平均報酬為16.74%,2020年殖利率為4.22%。

台灣指數公司表示,國內指數化投資應用面向趨於多元,不僅得以連結指數發行各類指數型商品,如ETF、ETN、權證以及店頭商品等,亦能作為投資組合之績效衡量指標。此次由國際資產管理公司委託編製客製化指數,亦彰顯國內股票市場受到海外投資機構的高度關注。

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