特選上櫃ESG指數 上路

台灣指數公司新編「特選上櫃ESG永續高股息報酬指數」，自29日起委請證交所每五秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。

該指數權重前十大成份股（依股號排序）為原相、欣銓、世界、中光電、中美晶、頎邦、環球晶、元太、群聯及大江。

上述十大成份股，除了中光電及元太為光電股、大江為生技股之外，其餘七檔均為半導體股。該報酬指數為永續表現及股息表現較佳的上櫃股票組成之投資型指數，預計作為證券商發行ETN之追蹤標的，提供投資人便利參與中小永續股息型股票組合的投資管道。

台灣指數公司表示，該報酬指數以上櫃普通股為指數成份股篩選範圍，經流動性檢驗、永續表現、現金股利發放、殖利率指標篩選後，排除高耗能、高污染產業以及於環境面、社會面及治理面有重大爭議或違規事件者為成份股。

依自由流通市值大小分組擇優篩選10檔～15檔股票，由流動性結合自由流通市值，配置成份股權重，設定個別成份股權重上限20％，以表彰具永續發展、股息表現、流動性佳及市值代表性之上櫃公司的含息投資績效表現。該報酬指數每年定期於6月依指數編製規則調整指數成份股組合。

台灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，特選上櫃ESG永續高股息報酬指數，自2016年6月至2022年7月累積報酬率為185.12％、夏普比率為88.36％、2021年殖利率為6.18％，表現均優於同期間櫃買報酬指數66.72％、57.75％、3.62％。

依據國際機構晨星（Morningstar）統計，截至今年第二季，全球ESG主題基金與ETF累計吸引資金淨流入達326億美元、資產規模約2.5兆美元，仍超過2兆美元門檻，顯示ESG投資趨勢蓬勃發展。