證交所及櫃買中心將從12月29日起,調整盤中撮合循環秒數及各類指數揭示頻率,由現行每10秒調整為每5秒計算及揭示1次,期交所今天表示,將配合調整股價指數類及股票類契約最後結算價計算的價格取樣頻率為5秒。

期交所指出,現行股價指數期貨及選擇權契約最後結算價,是以最後結算日(到期日)證交所及櫃買中心當日交易時間收盤前30分鐘內,揭示的標的指數(交易時段13:00(不含)至13:25(含)每10秒揭示之指數,加計最後一筆收盤指數),採簡單算術平均價訂定。

現行股價指數期貨及選擇權契約最後結算價的價格取樣頻率調整為5秒後,取樣價格筆數將由現行151筆增加為301筆。相對的,期交所現行以股票為標的證券的股票期貨及選擇權契約最後結算價,取樣頻率調整為5秒後,取樣價格筆數將由現行331筆增加為661筆。

配合證交所及櫃買中心時程,期交所調整後的股價指數類及股票類契約最後結算價計算方式,將從12月24日掛牌的12月份第5週到期小型臺指期貨一週到期契約及臺指選擇權一週到期契約(最後結算日為103年12月31日)開始適用。

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