魏喬怡、陳欣文/台北報導

凱基銀行今年4月爆出外匯交易員炒匯失利,最終導致銀行出現新台幣2.4億元的虧損,金管會首度針對交易員炒匯開罰!

金管會銀行局副局長莊琇媛今日表示,該事件曝露出凱基銀行「內控3道防線,前中後台全部失靈」,因而開罰800萬元,另外,停止該行辦理夜間交易3個月,並要求凱基銀行解除這名柯姓交易員職務,及停止交易室黃姓主管執行職務3個月。

莊琇媛表示,凱基銀行這名柯姓交易員原因是操作匯率,後來因績效好在106年9月被調為「利率及信用交易科」交易員,並無辦理「匯率及商品交易科」交易權限。但凱基銀黃姓交易部門主管卻指定該員協助外匯科策略部位進行外匯交易,要他協助同仁交易匯率,但最後居然變成他以其他同事的權限在下單。

莊琇媛表示,柯姓交易員在107年3月進行夜間交易時,以其他交易員的權限在該行電子下單系統進行外匯交易(美元兌加幣),因市場行情未如預期而持續加碼,後來出清所有部位造成2.4億台幣 (816萬美元)損失後,才主動告知單位主管。

莊琇媛表示,本案證明,凱基銀行辦理外匯交易「內部控制3道防線」都沒有發揮功能;一是凱基銀「交易部門主管」未確實依所定有關策略部位管理原則,留存授權軌跡,未覈實檢視及細究超限交易發生原因。該交易部門主管未善盡交易監控及督導管理責任,且未確實執行內部控制制度,致交易員得以從事超逾授權額度之交易,交易員限額管理失當。

二是金融交易系統,未能即時監控「超限部位」使用情形,交易員部位控管平台未能發揮即時牽制功能,且凱基銀行「中後台」作業單位,對夜間交易的超逾限額交易警示/超限通知,都未落實檢核機制。三是凱基銀內部稽核單位,未能覈實查核與評估中後台作業單位所設計並執行的內控與風險管理制度有效性,並適時提供改進建議。

莊琇媛表示,凱基銀行辦理外匯交易有多項未建立或未確實執行風險管理與內控制度缺失,「內部控制3道防線未能發揮功能」,顯見該行未建立有效內控制度並確實執行,本案造成凱基行大額損失且違法行為期間較長、影響層面大,因此,依銀行法處分凱基銀行。

針對交易員辦理外匯交易超逾限額所涉缺失一案,凱基銀行發言人何明珠表示,事發時已第一時間依規定主動通報主管機關,並已認列損失於三月份。目前相關風險控管的缺失已改善完成。對於主管機關的裁罰結果予以尊重並配合辦理。

(工商 )

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