開發金旗下凱基銀行驚爆柯姓外匯交易員3月違規超額炒匯,造成816萬美元(約新台幣2.4億元)鉅額損失,金管會直指凱基銀內控三道防線全部失靈,祭出800萬元罰鍰、暫停夜間交易3個月,並要求解職柯姓交易員、以及停止黃姓交易員主管職務3個月等裁罰。

銀行局副局長莊琇媛表示,柯姓交易員去年9月調整職務為操作利率及信用交易,已無操作外匯交易權限,但因過去操作績效良好,主管指示其「協助」外匯部門同仁交易,但最後卻變成柯員於夜間交易時,以其他交易員的權限親自下單操作。

莊琇媛指出,一般外匯交易系統均設有前、中、後台三道防線,但柯員於夜間時段超額操作加拿大幣交易,直至出清所有部位、造成816萬美元(約新台幣2.4億元)損失後才告知單位主管,顯見該行前中、後、台的三道內控防線「全部失靈」。

金管會表示,凱基銀相關交易部門主管未確實依所定有關策略部位管理原則,留存授權軌跡,未覈實檢視及細究超限交易發生原因,且未善盡交易監控及督導管理責任、未確實執行內控制度,導致交易員可事超逾授權額度的交易,交易員限額管理明顯失當。

其次,該行金融交易系統未能即時監控超限部位使用情形,交易員部位控管平台未能發揮即時牽制功能,且前段系統對夜間交易雖有超限交易警示及通知,但中台覆核、後台交割等2防線卻未能落實檢核,顯示內部稽核單位對設計執行的內控及風險管理制度未確實查核。

由於此案造成凱基銀鉅額虧損、且違規期間較長、影響層面大,金管會依違反銀行法規定裁罰凱基銀800萬元、停止該行辦理夜間金融交易3個月,需經認可改善後才可重新辦理,同時要求凱基銀解職柯姓交易員、停止黃姓交易員主管職務3個月。

(時報資訊)

#凱基銀 #外匯 #交易員 #炒匯 #損失 #金管會 #裁罰