身為大到不能倒的系統性重要銀行(D-SIBs),北富銀總經理程耀輝首先開宗明義說,很榮幸成為五個「不倒翁」之一。他表示能理解主管機關希望監理與國際接軌的用意,但我國在房貸風險係數的監理已較國際嚴格,若採國際標準,整體資本適足率平均應可以再提高2%,「接軌要Apple to Apple不要Apple to Orange」。

程耀輝指出,2019年第一季,北富銀的普通股資本適足率、第一類資本適足率都在11%以上,整體資本適足率14%,再看到全台2018年全體國銀呆帳不良率僅0.24%,但準備提存是不良資產的5.83倍,這麼多的提存讓國銀的資本效率降低。

程耀輝進一步分析,國銀在算風險資產時,自有住宅的風險係數是35%,其他是75%,但新版巴塞爾協議對自有住宅的風險權重是按貸款率(貸款金額與房價比率)來計算,貸款率50%以下權重是20%,貸款率100%最高也只有70%,台灣的銀行若把房貸風險系數權數,用巴塞爾3的標準來看,資本適足率會提高2%。

程耀輝強調,新版巴塞爾協議有三支柱,包括銀行自己的管理、政府監管、市場監管,其實,中信銀在2005年就有進階內部評等法(AIRB)的技術,北富銀有此技術也有十年了,但現在還是用標準法,也讓台灣銀行整體的股價有點委屈。身為D-SIBs銀行雖有榮譽感,但更大的壓力是希望追求政府、股東、客戶的多贏。

(工商時報)

#巴塞爾 #Apple #北富銀 #貸款 #程耀輝 #新版 #國銀 #資本適足率 #整體 #銀行