全球金融市場頻創波段高點,柏瑞投信表示,市場情緒雖然偏向樂觀,但投資風險和操作難度也越來越高,在多重資產投資策略上,投資人需要新觀念。想要多一些成長潛力,又不想承擔股市較大波動的投資人,不能錯過有股有債的ESG量化多重資產策略,輕鬆全面擁抱ESG加速發展的趨勢。

柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠表示,全球央行持續齊力對抗疫情,雖然市場資金豐沛有利於投資,但更要留意風險控管,ESG就是預防的關鍵因素。根據BofA Global Research統計,以美國S&P 500企業為研究對象,截至2020年6月,近7年來美國企業因ESG爭議與缺失,總計損失達6000億美元,相當30座101大樓的造價。

透過ESG將有助於提前防範企業風險,而在後疫情時代,更要用ESG慎選股、債標的來投資。如果在投資流程中,加入ESG篩選因子,可望提前避開問題企業、防範投資風險。

柏瑞ESG量化多重資產基金預定經理人江仲弘表示,在一般市況下,目前規劃該基金將採用40%ESG投資級債+30%ESG高收益債+30%ESG股票,組成433黃金比例中性配置,並透過獨家的ESG量化多重資產投資流程,挑選出投資級債、高收益債和股票等標的,每月調整,建構最適化的投資組合,以追求較高的風險調整後報酬。

根據模擬統計,柏瑞的ESG量化多重資產策略,假設月底進場,從2009/12/31到2020/8/31這段期間,持有1年的正報酬機率為86%、平均年化報酬率7.19%;持有3年的正報酬機率為100%、年化報酬率為7.36%。顯示此策略適合長期持有、且隨時都可進場,不須操煩挑選標的、也不用等候進場時點,更不怕被動的跟隨市場起伏。

江仲弘指出,該基金投組預定的投資區域,不侷限特定國家,真正布局全球並嚴控風險,以成熟國家為主(約84%)、新興市場為輔(約16%)。投資範圍涵蓋投資等級債券、高收益債券、股票和基金受益憑證(含ETF),待基金成立後亦將隨市場情況靈活動態調整配置。

柏瑞投信於2020年1月推出境內首檔以「ESG因子+量化策略」的柏瑞ESG量化債券基金,率先實踐用投資愛地球的理念,截至2020/10/31,該基金規模為新台幣224億元,為境內最大全球投資等級債券基金。

柏瑞ESG量化多重資產基金預定11月23日開始募集。若想要尋找投組收益與成長的機會,可以透過該基金全面掌握ESG股債的投資契機和多重收益的來源。不過,投資人仍須留意多重資產仍有相關市場風險。

(旺報 )

#esg #投資 #基金 #風險 #多重資產