菸不離手、不愛穿襪子,白髮底下的聰明腦袋,不只能思考高深的數學理論,也可以很務實地,把數學應用在投資上。

在投資界,吉姆‧西蒙斯(Jim Simons)向來是個低調的存在,但他開創的量化投資策略,不但在華爾街掀起風潮,也讓他創辦的避險基金公司「文藝復興科技」(Renaissance Technologies)旗下的「大獎章基金」(Medallion Fund),於1988至2018年間,繳出平均年化報酬率66%的驚人績效,獲利估逾1000億美元。

據估算,即使扣除基金相關管理費用,「大獎章基金」平均年化報酬率,仍達39%。

根據《財訊》雙週刊報導,被譽為「量化交易之父」的西蒙斯,於2024年5月10日逝世,享壽86歲。這名神秘的投資巨擘,生前不常接受媒體採訪,對於他如何創造投資績效,更是守口如瓶,連「文藝復興科技」員工,都被要求簽署嚴格的保密協議,並被告知避免出現在媒體和產業會議上。

即便如此,外界仍可透過既有公開資訊,以及《華爾街日報》特約撰述祖克曼(Gregory Zuckerman)的著作《洞悉市場的人》(The Man Who Solved the Market: How Jim Simons Launched the Quant Revolution),一窺西蒙斯生平和他對投資的看法。

立志成為數學家 助國安局破解蘇聯密碼

1938年4月25日,出生於美國麻薩諸塞州的西蒙斯,自幼便展現對數學的高度興趣。他曾言,數學是他唯一喜歡的科目,對於自己的未來,「我能想到的,就是成為數學家。」

志向明確的西蒙斯,先後取得麻省理工學院數學學士、加州大學柏克萊分校數學博士學位,之後便憑著優異學歷,進入麻省理工學院和哈佛大學任教。

西蒙斯傑出的數學能力,不只讓他如願成為數學家,甚至還對國安領域有所貢獻。西蒙斯曾受僱於普林斯頓大學的國防研究單位,協助美國國家安全局(NSA),破解蘇聯的密碼;然而,他卻因公開反對越戰,遭到開除。

不過,根據《財訊》雙週刊報導,西蒙斯很快就獲得新的工作機會,獲聘成為紐約州立大學石溪分校(Stony Brook University)數學系主任。當時年僅30歲的西蒙斯,是石溪分校史上最年輕的系主任;對此,西蒙斯笑稱,那是因為,他是唯一願意接受這項挑戰的人。

文章來源:《財訊》雙週刊

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