搜尋結果
以下是含有學術與實務的搜尋結果，共73筆
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期貨交易接軌國際 邁新里程碑
臺灣期貨交易所與工商時報28日共同舉辦「2023 NEW FUTURES期貨學術與實務交流研討會」，邀請產官學各界專家共同探討，在後疫情時代下，除了對金融市場造成結構上的改變之外，高通膨、美聯準會快速升息等壓力來臨，也讓多元交易、避險需求大幅提升，帶動衍生性商品多元化及國際化發展，台灣期貨交易市場邁向新里程碑。
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期權論文徵集 學術貢獻獎勵最高7萬
為結合學術研究能量與市場實務經驗，提倡期貨與選擇權等衍生性商品相關領域之學術研究風氣，期交所與工商時報112年賡續合辦「2023 New Futures期貨與選擇權論文徵集」活動，報名及徵文期間至112年9月15日止。
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New Futures 多元避險抗通膨
台灣期貨交易所與工商時報共同舉辦「2022 New Futures期貨學術與實務交流研討會」，於28日盛大舉行，產官學界共同探討，在全球經濟變局下，藉由衍生性商品的創新及國際化，布建多元交易及避險管道，幫助資產配置與風險控管，迎戰大通膨時代。
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New Futures研討會 11／28登場
臺灣期貨交易所與工商時報共同舉辦的「New Futures」系列活動，今年邁入第四屆，「2022 New Futures期貨學術與實務交流研討會」11月28日將於台北喜來登飯店舉行，歡迎讀者逕洽官網線上報名。
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富邦人壽博碩士論文獎 增ESG領域
富邦人壽連續七年與中華民國管理科學學會合作推動「富邦人壽管理博碩士論文獎」，此為全台歷史最悠久且具影響力的管理學界指標性獎項，致力培育台灣優秀管理人才。
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期貨與選擇權論文徵集中
為提倡期貨與選擇權等衍生性商品相關領域學術研究風氣，並推動學術研究與實務相結合，期交所與工商時報自2019年度首次舉辦「期貨與選擇權論文徵集活動」，三年來已徵得超過百篇論文，為國內最具規模及學術含量的期貨論文徵集暨發表活動，今年賡續辦理第四屆。
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職場達人－國光劇團助理劇藝指導 王顗瑞結合學術、實務 推廣傳統戲曲
國光劇團助理劇藝指導王顗瑞因為熱愛傳統戲曲，不僅潛心研究崑曲（戲曲劇種），順利取得東吳大學中文系博士學位，還曾任臺灣崑劇團執行長，實際參與劇團運作。從學術到實務，從民營劇團到公營劇團，王顗瑞持續從不同角度，推廣傳統戲曲文化。
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「2021 New Futures 期貨學術與實務交流研討會」優秀論文摘要－投資人情緒與槓反型ETF報酬背離現象
近年來槓反型ETF的規模快速成長，市場開始重視槓反型ETF的風險，特別是報酬背離現象。Tang and Xu（2013）發現槓反型ETF的報酬背離現象，存在複利效果及非複利效果，本研究延伸探討投資人情緒是否影響槓反型ETF的報酬背離現象，據Baker and Wurgler（2006）估計臺灣市場的投資人情緒指數，實證結果顯示，投資人情緒對於追蹤誤差的累計持有單日或多日均具有顯著性影響，但折溢價則僅在累積持有多日具有顯著影響；此外，複利效果也有顯著性影響，不過單日影響力比累積多日來得大。
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「2021 New Futures 期貨學術與實務交流研討會」優秀論文摘要－比特幣價格跳躍及對選擇權評價影響
本文目的是在建立一個架構，來檢測跳躍風險，並將其風險嵌入模型中，用來評價比特幣選擇權，從而探討比特幣的可持續性。本研究實證顯示，比特幣的價格有暴漲暴跌的特性，其報酬呈現出偏度、超峰態及不對稱效應。在歷史測量下，應用非參數跳躍檢測技術來捕捉比特幣的價 格動態以及影響價格的一些成因。本研究針對在Deribit交易所交易的比特幣選擇權做實證，並觀察到比特幣選權價格存在不對稱波動的現象。一般來說，就評價誤差而言，本研究顯示EGARCH模型，可以提供比其他模型有更好的比特幣選擇權評估值，以上發現，可提供市場參與者做為投資加密貨幣的參考。
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「2021 New Futures 期貨學術與實務交流研討會」優秀論文摘要－反向ETF與指數期貨之避險績效
本文探討反向一倍ETF用在規避大盤風險的適用狀況和避險能力，使用反向ETF和台指期貨兩個避險工具對沖0050現貨ETF代表的大盤風險，以Copula-based GJR-GARCH動態模型估計最適避險比率，評估避險後投資組合風險降低的績效。為探究反向ETF追蹤指數「單日」報酬率反向一倍的商品特性是否影響避險能力，分別以1天、5天以及20天避險期間進行樣本內和樣本外避險，以此凸顯反向ETF相對於台指期貨，在長、短期避險的績效。
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「2021 New Futures 期貨學術與實務交流研討會」優秀論文摘要－雙峰機率分配假設下之選擇權訂價
本研究提出一個新的選擇權訂價模型。該模型對過去所使用的單峰機率分配假設進行修正，並提出雙峰機率分配進行選擇權訂價。在特殊條件下，本文所提出的雙峰機率分配，將會褪化為單峰的機率分配。因此，過去使用單峰機率分配之訂價模型，其估計結果則會是本文模型中的一個特例。另一方面，雙峰機率分配亦可用來說明當有些總體經濟或國際政治因素，諸如金融危機、美國和中國的貿易戰、COVID-19疫情全球延燒等等，其持續地影響到選擇權的交易標的資產之價格變動時。此時標的資產價格的機率分配並不一定如單峰分配的尾部一般，逐漸遞減；反而是出現另一個局部的眾數，因此形成了雙峰分配。在本文的模擬計算中，當標的資產價格的機率分配不是一個單峰機率分配時，傳統的Black-Scholes-Merton模型會有錯誤估計選擇權價的情況。然而加入雙峰機率分配的假設後，可適當解釋此一錯估現象，並修正。
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「2021 New Futures 期貨學術與實務交流研討會」優秀論文摘要－應用風險分群於P2P貸款利潤模型
本研究應用風險分群以及類神經網路建模來建構P2P借貸利潤模型。我們先將借貸樣本依第三方信用評等FICO分數簡單風險分群後，再依不同群特性各自建構利潤預測模型。本研究實證資料為Lending Club從2015年至2018年共722,196筆貸款，利潤指標為貸款內部報酬率（IRR）。
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「2021 New Futures 期貨學術與實務交流研討會」優秀論文摘要－投資人情緒對債券ETF的影響
近年來台灣債券ETF市場成長快速，先前研究指出，股票市場的不確定性會影響其他市場的價格變動，本研究主要是探討股票市場的投資人情緒是否會影響債券ETF，其中投資人情緒以台指選擇權波動率（TAIWAN VIX）作為替代變數。研究發現，當投資人處於相對較樂觀的時期，台指選擇權波動率和債券ETF的溢價為顯著正相關；而當處於恐慌時，台指選擇權波動率對債券ETF的溢價有負向影響，且主要是針對風險較高的債券ETF有顯著影響。另外，觀察不同溢價程度債券ETF其30天內報酬變化後，建立做多放空投資策略，研究結果也發現可以使用台指選擇權波動率預測投資組合的報酬及高折價債券ETF的報酬。綜合而言，股票市場的投資人情緒會改變投資人資產配置，因此投資人情緒對台灣債券ETF市場有一定程度的影響。
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「2021 New Futures 期貨學術與實務交流研討會」優秀論文摘要－選擇權結算前動態賣方模型實證研究
選擇權因其靈活多變的交易策略與報酬型態，長期以來為國內外熱門之研究標的，其中賣方策略的運用更是近年許多論文探討的重點。許多文獻均指出，選擇權賣方較買方擁有較高的交易勝率，因此對於追求長期穩定報酬的投資人而言，具有相當大的吸引力。本文利用期交所公布之台指選擇權逐筆交易資料，結合SQL資料庫與Python語言建構回溯測試交易系統，驗證在動態模型下，賣方高頻交易策略在2018至2020年間，於結算日前不同時間點進場是否能夠獲得正報酬。
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「2021 New Futures 期貨學術與實務交流研討會」優秀論文摘要－策略參數最佳化與多商品交易之研究
本研究使用2006年1月至2019年12月共二十三種近月份海外期貨的日資料，探討交易策略參數最佳化與多商品交易及單一商品交易之績效。
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「2021 New Futures 期貨學術與實務交流研討會」優秀論文摘要－台灣ETF溢價現象與賭博偏好
本文排除債券ETF和境外ETF後，採用曾於證交所或櫃買中心掛牌之125檔ETF為樣本，探討台灣ETF出現極端高溢價之成因，並從投資人行為面解釋。
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「2021 New Futures 期貨學術與實務交流研討會」優秀論文摘要－以波動擇時架構分析比特幣之經濟價值
本研究以Fleming et al.（2001, 2003）的波動擇時策略（volatility timing strategy）探討黃金與比特幣對於傳統股債（E-mini SP 500與美國10年期公債）投資組合效益。本文採靜態模型、固定相關係數GARCH模型（CC-GARCH）與動態相關係數GARCH模型（DCC-GARCH）在極小化風險與極大化報酬之投資組合策略下，估計包含股債與黃金（比特幣）之最適投資權重，運用夏普比率與經濟價值評估黃金與比特幣何者能產生較佳績效。並進一步考慮交易成本下，探討可能的最適再平衡策略。
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2021 New Futures期貨學術與實務交流研討會
由臺灣期貨交易所與工商時報共同舉辦的「New Futures」系列活動，至今年已第三年，「2021 New Futures期貨學術與實務交流研討會」將於12月14日在台北喜來登飯店B2祿廳舉行，歡迎大家線上報名。
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海納百川》文科人管科技 老梗口號難創新（徐作聖）
日前蔡英文總統風麈僕僕赴成功大學參加「成大智慧半導體及永續製造學院」的揭牌儀式，宣示意味濃厚。雖政府言必稱「智慧與創新」、語必稱「永續」，面對長期成效低迷的產學合作計畫，就算修改了詞彙用語，但老梗式的政策口號宣示仍然顯得諷刺！
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我的課程自己設計！義大推「自主學習」學分
義守大學自109學年度實施「自主學習」學分，跨域整合健康醫學和智慧科技兩大領域，必修之通識課「健康醫學密碼」全校跨院混班上課。鼓勵學生學習不設限，可依興趣自主安排學習活動和內容，讓學生從自己的角度出發，提供學生「為自己開設一門想上的課程」設計其專屬課程。