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以下是含有期貨夜盤的搜尋結果,共179

  • 期交所股東會 通過每股配發股利4.65元

    臺灣期貨交易所於20日召開110年股東常會,由吳董事長自心主持。本次股東會通過每股配發股利4.65元(含現金股利3.25元及股票股利1.4元)盈餘分派案,並選出第9屆董事及監察人共14位。

  • 《期貨》期交所董座:續推新品、制度 有利市場發展

    期交所今日股東會通過每股配發股利4.65元(含現金股利3.25元及股票股利1.4元),並選出董事及監察人共14位。董事長吳自心指出,將再接再厲研議新商品及新制度,持續推動臺灣期貨市場繁榮發展。今(110)年上半年期貨市場交投熱絡,日均量達179.1萬口,與109年相較再成長28.5%,其中股票期貨日均量達32.8萬口,較109年成長逾兩倍,成長動能居所有商品之冠。

  • 《期貨》臺股期貨夜盤交易開盤 先跌後升

    7月6日15時06分至07分間,臺股期貨與小型臺指期貨出現較大波動走勢,最低分別下跌至17701點及17625點,較7月6日日盤結算價17875點,下跌174點及250點,跌幅約0.97%及1.40%。

  • 航海王領軍 台股閃見萬八

    航海王領軍 台股閃見萬八

     台股6日多頭部隊齊發動,開盤35秒內衝高至18008.37點歷史新高,但外電示警台股恐有過熱之虞,引爆獲利回吐賣壓出籠,「萬八」曇花一現;然航運股人氣爆棚,陽明6日收漲停,市值攀升至7213億元,由第十四強,彎道超車萬海、聯電、台塑及南亞,擠進台股市值第十大,與排名第四大市值的長榮,同列台股前十強。

  • 《期貨》小型電子期貨28日上市 個股期貨動態價格穩定措施同日實施

    台灣期貨市場再添生力軍,期交所將在110年6月28日上市「小型電子期貨」新商品,提供交易人小額資金參與電子股機會;同日實施「個股期貨動態價格穩定措施」,屆時台灣期貨市場交易量逾99%商品均已適用動態價格穩定措施,市場價格穩定功能趨於完備。 期交所表示,近年來台股頻創新高,以證交所電子類股價指數(以下稱電子類指數)為標的之電子期貨,契約價值及保證金隨電子類指數逐步墊高而增加,參與門檻升高。為降低交易門檻,期交所推出與電子期貨相同標的之小型電子期貨,其契約規模及保證金僅為電子期貨的八分之一,日、夜盤均可交易,上市當日並同步適用動態價格穩定措施。 電子類指數成分股包括台積電、聯發科、鴻海、台達電及大立光等台灣頂尖科技公司,向來受到投資大眾青睞。小型電子期貨契約乘數為每點新台幣500元,依6月15日收盤指數834.08點計算,契約規模約41.7萬元,其餘規格設計同電子期貨;另每8口同月份小型電子期貨未平倉部位得沖銷同月份電子期貨反向部位1口。小型電子期貨有利交易人執行分批進場、加減碼策略,更為精準地執行配對及策略交易,使交易策略及投資組合更為多元,分散風險,可望提供更多交易、避險及大小型商品套利機會。 此外,期交所107年起分階段實施動態價格穩定措施,已陸續適用於股價指數期貨、台指選擇權、匯率期貨及ETF期貨等,下周一適用商品將再納入個股期貨。個股期貨動態價格穩定措施運作方式與股價指數期貨相同,於逐筆撮合時段,針對每一新進委託逐一檢核,買進委託之可能成交價格高於即時價格區間上限,則予以退單;同樣地賣出委託之可能成交價格低於即時價格區間下限,則予以退單。 個股期貨退單點數為最近月契約開盤參考價乘以退單百分比,現貨開盤後退單百分比原則上為3.5%,另考量期貨市場係於上午8時45分開盤,較證券(現貨)市場為早,而現貨開盤前,因為沒有成交價格,市場資訊較不充足,故個股期貨退單百分比放寬為2倍(即7%)。 此外,要特別提醒交易人,期交所考量標的個股遇減資、新設合併等事件時,將有一段時間停止買賣,且恢復交易當日波動通常較大,以及個股遇重大利多或利空時,常需要數日反應。因此,個股期貨標的遇到以下兩種情事時,當日期貨開盤後、股市開盤前(上午8時45分~上午9時),期交所得暫停該檔個股期貨動態價格穩定措施:一、標的個股經暫停交易後,直到恢復交易當日之股市開盤前;二、標的個股前一日收盤價達漲停或跌停。另為降低系統性風險,當天期貨開盤前如果達到期交所訂定的盤前量化暫停指標,亦會暫停所有個股期貨動態價格穩定措施,直到股市開盤後恢復。

  • 胖手指?程式空單? 台指期早盤急殺395點

     MSCI季度調整賣壓尚未出籠,台指期27日早盤一開盤湧現空單摜壓,指數跳水,程式停損單引發連鎖效應,造成早盤台指期最低急殺至16,219點低點、大跌395點。市場議論紛紛,是空方趁盤前買賣單量薄時,故意打出指數空間?亦或程式單或胖手指惹禍?  據了解,期貨27日成交量(含夜盤)僅138萬8,981口,累計至27日為止本年度日均量為185萬4,390口,較去年日均量成長33.08%,期貨動態穩定機制對早盤下跌發揮作用。  個股期貨交易量為40萬2,114口,表現平平,日成交量第一的仍是長榮個股期貨,成交量19萬835口,遠高於排行居次的群創個股期貨3萬8,537口。個股期貨至27日為止日均量為31萬4,355口,較去年日均量10萬5,458增加198.09%。  兆豐投顧董事長李秀利研判,此為套利交易人「夾擊策略」奏效,指數反彈到季線及月線壓力區,惟量能不足,難以攻克16,700點,在行情波動度高、多空不確定的情況下,套利交易者一手壓抑大型權值電子股,一手在期貨、選擇權,上方布空單、下方布多單,來回操作,利用震盪行情,多空兩頭賺。  股科大夫、群益期分析師容逸燊則認為,27日MSCI季度調整,台股被調降權重,加權指數來到上檔壓力區,看空者在期貨開盤後的前30秒殺低台指期,指數連續摜破整數關卡,引發後面程式交易連鎖賣單,以致於跌點擴大。  統一期貨專案協理廖恩平認為,由於本土新冠肺炎新增確診人數仍多,在政府實施三級警戒之後,目前是疫情關鍵期,在未排除疫情的隱憂之前,多空拉鋸激烈。

  • 鐵礦砂、焦煤、鋼筋、熱捲昨一片漲停、創新高 黑色系瘋漲 交易所出手降溫

    鐵礦砂、焦煤、鋼筋、熱捲昨一片漲停、創新高 黑色系瘋漲 交易所出手降溫

     大陸黑色系期貨10日掀起漲停潮,其中,鐵礦砂、焦煤、鋼筋、熱捲主力合約不僅飆出漲停,更同步創下歷史新高價紀錄。面對大宗商品價格漲瘋,大連商品交易所(大商所)、鄭州商品交易所(鄭商所)、上海期貨交易所(上期所)均出手降溫。  綜合陸媒報導,近期全球大宗商品價格暴漲,紛紛突破多年高點。其中,大陸鐵礦砂主力2109合約10日早盤就攻上漲停,價格高達每噸人民幣(下同)1,326元創新高。即使午盤一度打開漲停,終場仍收報每噸1,326元,與4月底的每噸1,088元相比,已上漲超過20%。  除了鐵礦砂以外,鋼筋及熱捲期貨價格10日也雙雙創新高。10日鋼筋主力2110合約漲停,收報每噸6,012元。熱捲主力2110合約漲停,收報每噸6,335元。此外,滬銅、滬鋁也分別刷新16年、13年新高紀錄。  值得注意的是,大商所10日盤後公告指出,近期市場運行不確定因素較多,大宗商品特別是焦煤、焦炭及鐵礦砂價格波動較大。由於10日鐵礦砂期貨包括主力2109合約在內共八個合約漲停,因此11日起調整八個合約的漲跌停板幅度,以及交易保證金水準將依相關風險管理規定相應提高。  另外,鄭商所10日盤後公布,自13日結算時開始,將動力煤期貨合約的交易保證金標準調整為12%,漲跌停板幅度調整為8%,其中2106、2107、2108合約的交易保證金標準調整為15%,漲跌停板幅度調整為10%。自11日當晚夜盤交易時起,動力煤期貨合約的交易手續費、日內平今倉交易手續費標準雙雙調整為每手30元。  上期所也宣布,分別將鋼筋2110合約、熱捲2110合約日內平今倉交易手續費均調整為成交金額的萬分之一。  申萬期貨研究所分析,10日鐵礦砂價格強勢漲停,主因是宏觀通貨膨脹預期較強,近日下游鋼材持續漲價,市場整體給予較高估值。目前由於鋼材產量壓減預期較強,在現階段的市場交易中,鋼廠高利潤可持續性較強,對於原料端的價格形成強勁支撐。  申萬期貨研究所又指,短期內鐵礦砂基本面的利空因素,在鋼材持續高利潤背景下估值難以下調,價格有望延續強勢。但是在價格瘋漲後已經嚴重偏離基本面,瘋漲行情不具有可持續性,並且要關注政策面的變動。

  • 明天繼續殺?美股跌一片 台指期夜盤一度重挫200點

    明天繼續殺?美股跌一片 台指期夜盤一度重挫200點

    5月台指期今日開盤上漲17點,為17271點。但隨著美股截至晚間10點15分,道瓊指數跌勢擴大,下跌188.19點或0.55%、暫報33,925.04點,那斯達克指數跌勢擴也大至2%、暫報13,617.27點。標普500指數下跌近1%,費城半導體指數下跌近3%。台指期夜盤也跟著下殺,一度重挫200點。 外資方面,其現貨買超為8800萬元,期貨淨空單增加至39364口,自營商選擇淨權部位,賣權OI大於買權OI,兩者差距為19000口。恐為明日台股的走勢,埋下陰影。

  • 個股期貨日交易量 創高

     台股14日早盤開高後,惜追價買盤後繼無力,大盤反轉走低,5日線與10日線相繼被摜破,臨近月線低接買盤進場承接,指數緩步收斂跌幅,尾盤翻紅,終場加權指數上漲0.24%,收在16,865.97點。  台指期上漲63點至16,856點。現貨部分,三大法人賣超36.45億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨空單減少475口至6,006口,其中,外資空單減碼超過多單減碼,淨空單減少236口至25,170口  台股走勢有如過山車,期貨交易量也再爆大量,14日日盤加上13日晚夜盤合計本日交易量為291萬6,901口,交易量排名為史上第七名。  而14日的個股股票期貨交易量達51萬3,200口,日交易量再創下歷史新高,今年以來到14日止,股票期貨日均量達23萬5,599口,較2020年日均量10萬5,458口,成長達123.41%。  統一期貨專業協理廖恩平指出,周選擇權結算日爆出多空激烈角力,但未分出勝負,市場靜待15日台積電法說會結果,若能釋出正面訊息,發動一波攻勢,將有利台股震盪整理後往上走高。  群益期貨指出,外資期現貨中性不變,自營商選擇權中性態勢,月周偏多格局,整體籌碼面中性偏多格局。技術面上,買盤集中台積電支撐台股,目前在換手量逐漸沉澱下,短線台股將打破目前區間僵局。  期交所4月15日調高晶豪科期貨契約(IIF)所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例之1.5倍,晶豪科(3006)經證交所於110年4月13日公布為處置有價證券(處置期間為110年4月14日至110年4月27日)。

  • 商品期貨趨勢專欄-全球庫存增 原油需求疲軟

     由於擔心可能出現嚴重副作用,法、德等歐洲國家暫停接種AZ疫苗,且德國新增病例數正在上升,義大利正在全國範圍內實施復活節期間封鎖,法國計畫實施更嚴格的限制措施,將令石油需求下滑。  另一方面,美國能源資訊署(EIA)公布最新庫存數據顯示,美國原油庫存增加240萬桶,此前三周原油庫存增加。自2月以來,美國原油庫存持續上升,原因是德州上個月出現極端嚴寒天候,導致煉油廠原油需求疲軟。  此外,IEA表示,目前全球原油庫存,仍遠高於一年前新冠肺炎疫情開始前的水準,預料全球原油需求在2023年前,不會回到疫情前的水準,油市出現超級周期的機率渺茫。  原油價格延續跌勢,兩大期油盤中每桶一度急跌逾1美元,終場跌幅明顯收斂。就技術面觀察,輕原油期貨價格雖於高檔小幅回檔,日K連四黑,不過,仍守在月線之上,且月線持續向上走升,在跌破下方支撐月線之前,建議以中性偏多看待為宜。  而投資人可以透過期交所發行的布蘭特原油期貨參與原油行情,以新台幣計價的布蘭特原油期貨,保證金約一口52,000元,一個跳動(tick)為新台幣100元,且交易時間涵蓋夜盤,可完整涵蓋歐美等國際主要原油期貨市場交易時段,滿足市場交易需求。  由於期貨交易為高槓桿的保證金交易,因此均有高度的投資風險,請投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作,並且設定停損機制,以利有效控制投資風險。(元富期貨提供,李娟萍整理)

  • 商品期貨趨勢專欄-OPEC+考慮延長減產 油價漲

     因有消息稱,石油輸出國組織及俄羅斯等產油盟國(OPEC+)考慮延長減產至4月,而非放寬產量限制,因新冠肺炎疫情危機,導致石油需求復甦仍然脆弱,引發市場的期待。  加上美國能源資訊管理局(EIA)公布,美國上周汽油與蒸餾油庫存大減,主要原因是德州受到嚴寒風暴的影響,造成煉油活動降至歷史低點,產能利用率下降來到56%。  油價應聲跳高,紐約商業交易所(NYMEX)4月原油期貨收盤上漲1.53美元或2.6%,成為每桶61.28美元。  就技術面觀察,輕原油期貨價格持續沿著月線向上攻高,且月線持續向上走升,在跌破下方支撐月線之前,建議以中性偏多看待為宜。  不過,近期走勢容易受到消息面的影響,市場靜待OPEC+的關鍵政策會議結果,目前尚不清楚沙烏地阿拉伯會不會延長先前的獨立減產承諾,無論沙國做出何種決定,全球石油市場將迎來自去年8月以來最大供應成長。去年4月原油市場受疫情衝擊影響需求,OPEC+首次同意進行每日減產970萬桶原油計畫。  而投資人可以透過期交所發行的布蘭特原油期貨參與原油行情,以新台幣計價的布蘭特原油期貨,保證金約一口52,000元,一個跳動(tick)為新台幣100元,且交易時間涵蓋夜盤,可完整涵蓋歐美等國際主要原油期貨市場交易時段,滿足市場交易需求。  由於期貨交易為高槓桿的保證金交易,因此均有高度的投資風險,請投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作,並且設定停損機制,以利有效控制投資風險。(元富期貨提供,李娟萍整理)

  • 商品期貨趨勢專欄-OPEC+將開會 左右油價走勢

     美國受到酷寒風雪影響,連南方德州都罕見降雪,導致德州原油生產受阻,此外,美軍駐伊拉克基地14日遭到火箭彈襲擊,造成一人死亡五人受傷,緊張情勢升高,也帶動油價走高。  從美國單日新增確診人數逐日下降來看,疫苗接種似已對抑制疫情擴散,開始產生正面效應,市場對經濟持續復甦保持信心,讓資金持續轉入風險資產,帶動美國西德州中級原油價格漲破每桶60美元大關、收每桶60.05美元,為去年1月以來首次收逾每桶60美元水準,來到13個月來高點。  就技術面觀察,輕原油期貨價格位於所有均線之上,呈現多頭排列且持續向上走升,在跌破下方支撐月線之前,建議以中性偏多看待為宜。  不過,近期走勢容易受到消息面的影響,石油輸出國組織與盟國(OPEC+)將於3月4日召開會議,目前尚不清楚沙國是否會逐步把每日100萬桶的減產措施取消,以及OPEC+是否有進一步增加石油供應的空間,將左右油價走勢。  而投資人可以透過期交所發行的布蘭特原油期貨參與原油行情,以新台幣計價的布蘭特原油期貨,保證金約一口52,000元,一個跳動(tick)為新台幣100元,且交易時間涵蓋夜盤,可完整涵蓋歐美等國際主要原油期貨市場交易時段,滿足市場交易需求。  期貨交易為高槓桿的保證金交易,有高度的投資風險,請投資人應衡量自我的投資能力,以利有效控制投資風險。(元富期貨提供,李娟萍整理)

  • 《台北股市》台股鼠年5日封關 17日牛年開市

    金管會指出,台灣證券期貨市場金鼠年交易將於5日封關,並於17日為金牛年首個交易日。由於休市日長達11天,金管會已責成證交所、櫃買中心、期交所及集保結算所4單位於16日辦理交易系統測試作業,以確保證券期貨市場17日順利開市交易。 金管會表示,配合2021年除夕及春節假期,台股最後交易日為2月5日,2月8、9日2天市場不交易,僅辦理結算交割作業。10~16日為春節連假休市5天,並於2月17日開市恢復交易。 至於期貨市場最後交易日亦為2月5日,當日夜盤交易至6日上午5點收盤,亦於2月17日開市恢復交易。金管會提醒期貨交易人,休市期間仍應持續注意未沖銷部位風險及帳戶權益數變化,同時期貨商對期貨交易人亦應加強注意,並落實風險控管。 金管會表示,春節假期將持續掌握國內重要輿情、國際經濟與股市動向,證交所、櫃買中心及期交所亦會密切注意國際經濟與股期市變化,針對春節長假期間國內外發生可能影響金融市場的重大事件隨時因應。

  • 台股超熱 期貨爆第五大量

     2021年新春伊始,台股在內外合力拉抬下,加權指數飛躍萬五關卡,成交量也爆出5,000億元歷史天量,避險的期貨,6日交易量日夜盤也衝出306萬口,排名史上第五大。  台股6日多空激戰激烈,上市櫃爆出巨量5,339億元,期市亦同,根據期交所統計,6日日盤加夜盤合計交易量為306萬414口,排名史上第五大。  另,期貨市場史上前四大量,分別為2018年2月6日的328萬8,359口,2016年11月9日的328萬684口,2020年3月18日的318萬2,159口,以及2020年3月13日的309萬5,068口。  7日在台積電領漲下,台股加權指數也再創下新高紀錄,終場加權指數收在15,214.00點,上漲1.54%,成交值縮至3,424億元,而期貨市場7日日夜盤成交量合計是157萬7,830口,也隨現貨同步呈現量縮。

  • 3.4億口 2020期貨交易量創高

     臺灣期貨市場傳捷報。期交所統計,2020年臺灣期貨市場交易量為3億4,139萬3,346口,創歷來新高。前一次年度新高量為2018年所創的3億808萬3,576口,2020年的交易量較前一次新高量成長一成之多。  2020年因全球新冠肺炎疫情及國際政經情勢動盪,國際金融市場波動較大,市場避險及交易大增,交易量及日均量(139萬3,442口)分別較2019年大幅成長30.9%及29.3%。  2020年臺灣期貨市場交易成長動能來自:一、期貨商品交易量大幅成長逾五成:期貨類商品交易量較2019年大幅成長55%,為主要成長動能,選擇權類商品則有逾18%成長幅度;國內外小型契約交易漸為潮流,臺灣期貨市場亦可見此趨勢,四大主力商品中,小型臺指期貨交易量較2019年成長102%最多,其次臺股期貨成長逾35%、股票期貨成長28%,臺指選擇權則成長近19%。  二、夜盤發揮盤後避險功能,交易量大幅成長逾五成:由於年中國際股市波動加劇,夜盤各式避險及交易策略湧現,推升交易量,2020年夜盤交易量8,539萬8,929口,較108年5,480萬1,987口成長55.83%;109年夜盤占日盤同商品交易比重為37.5%,較108年的29.8%再成長7.7個百分點。  其中美股指數期貨(美國道瓊期貨、美國標普500期貨及美國那斯達克100期貨)夜盤合計交易量為291萬5,273口,較2019年大幅成長44.05%,成長力道強勁,已躍為臺灣期貨市場明日之星商品。

  • 《期貨》109年臺灣期貨市場交易量3.4億口 創歷年新高

    期交所統計顯示,109年臺灣期貨市場交易量為3億4,139萬3,346口,創歷來新高。108年度新高量為107年所創的3億808萬3,576口,109年的交易量較前一次新高量成長逾1成。 109年因全球新冠肺炎疫情及國際政經情勢動盪,國際金融市場波動較大,市場避險及交易大增,交易量及日均量(139萬3,442口)分別較108年大幅成長30.9%及29.3%。 109年臺灣期貨市場交易成長動能來自於: 1、期貨商品交易量大幅成長逾5成:期貨類商品交易量較108年大幅成長55%,為主要成長動能,選擇權類商品則有逾18%的成長幅度;國內外小型契約交易漸為潮流,臺灣期貨市場亦可見到此一趨勢,四大主力商品中,小型臺指期貨交易量較108年成長102%最多,其次為臺股期貨成長逾35%、股票期貨成長28%,臺指選擇權則成長近19%。 2、夜盤發揮盤後避險功能,交易量大幅成長逾五成:由於年中國際股市波動加劇,夜盤各式避險及交易策略湧現,推升交易量,109年夜盤交易量為8,539萬8,929口,較108年5,480萬1,987口成長55.83%;109年夜盤占日盤同商品交易比重為37.5%,較108年的29.8%再成長7.7個百分點。其中美股指數期貨(美國道瓊期貨、美國標普500期貨及美國那斯達克100期貨)夜盤合計交易量為291萬5,273口,較108年大幅成長44.05%,成長力道強勁。

  • 「2020 New Futures 期貨學術與實務交流研討會」優秀論文摘要-考慮期貨夜盤波動 最適避險策略

    「2020 New Futures 期貨學術與實務交流研討會」優秀論文摘要-考慮期貨夜盤波動 最適避險策略

     本研究從最適避險的議題探討,將期貨盤後交易的已實現波動度納入估計最小變異避險比率是否能提升避險績效,以評估期貨盤後交易制度的實施效益。透過使用雙變量已實現波動模型將收盤價報酬率拆解成日盤與隔夜報酬,再搭配兩階段估計的方法計算最小變異避險比率。研究期間為2017年5月15日至2019年12月31日,其中,樣本內避險期間為2017年5月15日至2018年12月28日,剩餘期間用於評估樣本外避險績效。為了穩健性,另將樣本內避險期間自2017年5月15日延長至2019年6月28日,樣本外避險期間縮短為最後六個月。避險績效分別採用變異數、二次效用函數以及半變異數進行評估。  本研究採每日調整避險比率且不考慮交易成本下評估模型的避險績效。實證結果顯示,無論採用何種評估方式,樣本內與樣本外的避險績效均以考慮了夜盤波動的避險模型的績效較佳,且透過SPA檢定驗證其達到統計顯著性。因此,本研究認為開放期貨盤後交易制度不但可以和國際期貨交易制度接軌,增進市場效率與資訊傳遞速度外,投資人的避險效益也將有效的受惠此交易制度的實施。  (作者:*文化大學財金系教授 洪瑞成、文化大學財金系副教授 王偉權、元富期貨研究部協理 李勁霖)*通訊作者E-mail:[email protected]

  • 期交所總經理黃炳鈞 規畫小型契約 滿足市場

    期交所總經理黃炳鈞 規畫小型契約 滿足市場

     期交所總經理黃炳鈞指出,台灣期現貨市場強強滾,集中市場3日一度站上萬四關卡,刷新歷史新高紀錄,期貨交易量也於11月27日突破歷史紀錄3.08億口,以今年以來日均量140萬口估計,今年交易量3.3億口可期。  他指出,今年受到新冠肺炎疫情衝擊,台指在3月有1,500點的跌幅,4月及11月則有千點以上的漲幅,在指數波動甚大之下,法人及一般交易人以期貨作避險工具,3月當月曾創下210萬口的日成交量,在台股攻堅萬四關卡之際,今年交易量全年目標預估達3.2億口,3.3億口交易量亦可期。  依Euromoney Tradedata、FIA統計2020年1~9月全球交易所中,臺灣期貨交易所排名第18名,全亞洲區第九名。  2020年1~9月臺灣期貨交易所指數選擇權商品交易量全球排名第五名,超越香港交易所(HKEx)、日本交易所(JPX) 及新加坡交易所(SGX)。黃炳鈞表示,目前台灣期貨市場以大小台以及選擇權交易為主,但個股期貨將加速發展,目前占比7%。  黃炳鈞指出,期交所明年規畫推出台指小型化契約,包括電子、金融、非金電及半導體指數小型化契約,並增加股票期貨檔數,股票期貨也規畫降低門檻,推出由股價500元下降至300元以下的小型化契約。  他表示,股票期貨門檻一旦下降,現股跟同樣標的股票期貨間套利機會增多,例如,台積電跟台積電期貨,投資人可以擁有更多的交易策略,相關推動的新方案仍待主管機關核可。  除此之外,明年新計畫尚包括配合現貨市場永續商品發展,推動相關期貨衍生性商品,增加期貨市場適用動態價格穩定措施商品,預計在明年6月底,推出股票期貨動態退單。  展望未來,將陸續新增期貨市場夜盤交易商品,推動建置我國店頭衍生性商品集中結算機制,持續提升資訊安全,強化網際網路服務安全與營運不中斷,運用數位金融科技,依據對象別及參採高齡社會發展趨勢,強化投資人保護與教育宣導等措施,將在明年起持續進行。

  • 商品期貨趨勢專欄-OPEC減產待定 左右油價走勢

     石油輸出國家組織及其他產油國(OPEC+)將推遲增產計劃的談判,被推遲至12月3日,因為在疫情爆發導致需求疲弱的情況下,主要產油國未能決定減產的規模。  OPEC+原先計劃自明年1月起縮小減產規模至每日減產200萬桶,不過,隨著二波疫情衝擊全球能源需求,OPEC+一直考慮將現有每日減產770萬桶的規模延長至明年初,由於意見分歧仍存,預計會議將面臨艱難抉擇。  此外,因新冠疫苗正面消息提振,市場盼望疫苗將解除經濟限制,提高人們對經濟復甦的希望,而經濟復甦可能會提振燃料需求,因此,11月原油價格大漲,紐約期油與布蘭特期油各大漲27%與28%,兩大期約月線連袂創下5月以來單月最大漲幅。  就技術面觀察,輕原油期貨價格11月30日收在所有均線之上,且月線由壓力轉為支撐,不過目前漲幅已大,短線可能位於高檔震盪,跌破下方支撐月線之前,以中性偏多看待為宜,不過近期走勢容易受到消息面的影響,OPEC+會議決策將左右油價走勢。  投資人可透過期交所發行的布蘭特原油期貨參與原油行情,以新台幣計價的布蘭特原油期貨,保證金約一口52,000元,一個跳動(tick)為新台幣100元,且交易時間涵蓋夜盤,可完整涵蓋歐美等國際主要原油期貨市場交易時段,滿足市場交易需求。  由於期貨交易為高槓桿的保證金交易,因此有高度的投資風險,投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作,並且設定停損機制,以利有效控制投資風險。(元富期貨提供,方歆婷整理)

  • 台灣期貨交易量 創新高

     台灣期貨市場累積交易量締新猷,27日以3億818萬9,523口,刷新107年所創交易量高點紀錄、3億808萬3,576口。期交所表示,主因新冠肺炎疫情、國際金融市場波動趨大,夜盤交易及避險需求大幅增加所推升,夜盤占日盤同商品交易比重大幅成長、達38.3%,功不可沒。  期交所統計,109年迄11月27日下午1時45分止,台灣期貨市場累計交易量已達3億818萬9,523口,正式創歷史新高,主要因夜盤交易及避險需求大增;109年來夜盤占日盤同商品交易比重相較108年的29.8%,成長逾8個百分點。  美國總統大選之後,市場不確定性因素消除,台股期現貨市場交投熱絡。期交所分析,今年台股表現相對全球股市強勁,期貨市場交易熱絡,快速的拉升成交量,近期交易日均量均在100萬口上下,一如預期,就在11月底刷新成交量紀錄。  回顧台灣期貨交易歷史,期交所於民國87年7月21日上市第一項期貨商品-「臺股期貨」,開啟國內期貨市場交易元年。民國87年總交易量為27餘萬口,隨多項期貨及選擇權商品陸續推出,交易量逐步上升,於民國95年總交易量成長至1億1,460餘萬口,突破第1個1億口大關。  再歷經8年,年度交易量於民國103年叩2億口大關,而自103年至106年,連4年交易量均維持在2億口以上,接著於107年衝破3億口大關。  目前期交所以指數期貨及相關選擇權為大宗,成交占比約九成,而個股期貨、商品期貨與匯率期貨等三大產品,以及相關選擇權熱度也持續加溫。其中,道瓊、NASDAQ及標普500三大期貨,買氣隨美股熱潮暴增。此外,日前上市的台灣期貨交易所英國富時100期貨,是另一接軌國際股市的新商品,增加台灣期貨交易的多元性。

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