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以下是含有期貨契約的搜尋結果,共1,016

  • 證交所:富邦VIX每股淨值掉至2元即下市

    證交所14日再度發新聞稿提醒投資人,依主管機關108年7月26日發布之函令,屬指數股票型期貨信託基金者,最近3個營業日基金平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達90%時,或基金平均淨資產價值低於2,000萬元者,應報主管機關核准後終止期貨信託契約。

  • 展望新年 期交所推業務優化

    展望新年 期交所推業務優化

     臺灣期貨市場108年交易量達2億6,076萬5,482口,其中夜盤交易量達5,480萬1,987口。夜盤交易量占同商品日盤交易量比重達29.8%,整體交易量雖略為回檔,但仍持穩在2億6千萬口以上。

  • 《期貨》春節長假前,期交所將調高股價指數類契約等保證金

    考量109年春節假期休市(1月21日至1月29日)長達9日,因應國際金融市場於國內期貨休市期間可能發生價格波動,期交所鑒於以往春節假期採行調高保證金作法,有助於市場運作安全之確保,將於109年春節假期,調高股價指數類契約、商品類契約及匯率類契約保證金。預計以1月17日的結算保證金為基礎調高約10%(例如,台股期貨現行原始保證金91,000元將調高至100,000元,調幅約9.89%),屆時期交所將另行公告調整金額,以強化期貨市場風險承受度,維護市場安全。

  • 《期貨》春節長假,期交所將調高股價指數、商品及匯率類契約保證金

    期交所考量109年春節假期休市(1月21日至1月29日)長達9日,因應國際金融市場於國內期貨休市期間可能發生價格波動,將在109年春節假期,調高股價指數類契約、商品類契約及匯率類契約保證金。預計以1月17日結算保證金為基礎調高約10%(例如,臺股期貨現行原始保證金91,000元將調高至100,000元,調幅約9.89%),屆時期交所將另行公告調整金額,以強化期貨市場風險承受度,維護市場安全。

  • 期權策略系列指數介紹4-4 期權策略-指數化投資成優選

     證交所暨旗下子公司台灣指數公司與期交所,日前舉行「台灣股市期權策略系列指數發表會」,台指公司資深總監陳文練專題演講指出,證交所發行加權指數於民國87年由期交所發展成台股期貨契約,去(107)年一般交易時段之台指期日均量達15萬口,若以當日結算價換算為契約價值,日平均成交契約價值逾3,000億元,交易熱絡,已形成旗艦型商品。 \n 因此,台指公司參考國際作法,運用股票、期貨及選擇權等跨資產類別之成分編製「台灣股市期權策略系列指數」,首波發布期權型(由期貨、選擇權契約組成)、策略型(由期貨、選擇權契約及股價指數組成)與組合型指數(由期權型指數及股價指數組成)等三種型態指數,以供發行人未來可發行上市ETF、ETN或權證等商品,豐富我國指數化投資生態體系。 \n 陳文練進一步表示,期權型指數可將期貨或選擇權契約單獨編製指數,或結合兩者編製指數,此次首波發布「台股期貨指數」,是參考台指期各期契約商品未平倉結構,運用期貨到期轉倉之方法編製,以近月台指期最後交易日之前5天,每天以等權重方式分批轉倉至次近月台指期契約,維持指數延續性,以期將長期持有多頭部位之投資績效給予指標化。由於台股期貨指數與加權指數有極高度正向關係,適合對後市看多時應用。 \n 第二種策略型指數此次發布的是「加權指數掩護性台指買權價外5%報酬指數」,運用掩護性買權策略,以持有標的股價指數「發行量加權股價指數」成分股組合複製標的指數績效、再賣出加權指數之買權,藉著買權權利金收益而對大盤下跌風險有所「掩護」,但可能犧牲部分短期報酬。 \n 此策略之運用,希望投資人有機會在追求市場報酬之外,增添買權權利金帶來的收益,以降低投資風險,進一步提升承擔每一單位風險所能得到的績效,較適合對後市看法保守(如盤整或下跌)時應用。 \n 第三種組合型指數則以「智慧中立指數」為代表,其運用「市場中立策略」,持有股價指數成分股組合,收取現金股利再投資,並賣出避險比例之期貨指數,期將市場風險剔除,追求標的股價指數的Alpha報酬,適合應用於目標長期不受市場多空影響,並追求收益相對平穩且波動度類似債券的投資工具。

  • 近10年台股期貨指數年化報酬8.84%

    證交所發行的加權指數,為期交所掛牌的台指期交易標的,是期貨市場最具代表性的旗艦商品,去年一般交易時段日均量達15萬口,若以當日結算價換算為契約價值,日均契約價值逾3,000億元。台灣指數公司表示,如此熱門的期貨商品,需要有能比照股價指數這樣的指標,讓市場參與者很簡單地觀察台指期價格的變化,因此開發設計台股期貨指數。 \n台指公司模擬指數編製方法,分析運用2010年1月至2019年10月歷史資料所回溯編製的指數,台股期貨指數的年化報酬約8.84%,年化波動度為15.48%,相較加權指數之下,超額年化報酬達5.48%,年化波動度高不到1%,整體夏普比率則優於大盤逾30%。 \n分析台股期貨指數正超額報酬,原因之一可歸納為近月台指期到期前與加權指數的價差收斂;觀察台指期每月進行建倉時,有八成以上皆與加權指數處於逆價差,但當該台指期契約屆臨到期時,台指期、加權指數的價差趨於收斂,近月台指期相較於加權指數大多會創造正的超額報酬。 \n此外,近月台指期主要反映市場對於近一個月內加權股價指數走勢的預期,同時也將除息可能造成加權股價指數點數減少的預估值反映在內,然研究分析歷史資料發現,市場對於除息造成點數減少的預估值經常較實際點數來得大,因而推升台股期貨指數的相對績效,是另一正超額績效的原因。 \n台指公司表示,台指期交易標的為加權指數,平日近月期契約的成交量、未平倉口數占總數超過九成,近月期契約一般都是將屆到期前一週,次近月契約數量才明顯增加,顯示部分交易人開始進行契約轉倉,而轉倉時近月、次近月契約間的價差,亦可能是操作績效的來源。 \n台股期貨指數編製方法可參照股市採用發行股數作為加權依據,所以平日可以全數以近月台指期作為指數代表成分計算指數,台指公司分析,台指期到期前之近月與次近月契約歷史未沖銷部位消長,在近月契約最後交易日前5天指數代表成分再加入次近月契約,並分5日依等比例將近月台指期轉為次近月台指期契約,表彰台指期所有期別契約未平倉部位結構,計算指數評量台指期之行情走勢。 \n透過台指期契約到期轉倉的長期持續多方操作,台股期貨指數提供一種無需進行股票投資,而簡易複製發行量加權報酬指數績效(即加權指數及現金股息再投資的整體績效)的方式,未來可作為ETF、ETN或權證等金融商品追蹤之標的指數。 \n這些商品適合對市場走勢有樂觀預期的投資人應用,但需留意,未來臺指期與加權指數的正、逆價差,或者近月與次近月契約轉倉產生的正、逆價差均會對指數產生負向或正向的報酬影響。

  • 「2019 New Futures 期貨學術與實務交流研討會」優秀論文摘要-用R實踐-證交所股價指數期貨契約委託簿動態分析

    「2019 New Futures 期貨學術與實務交流研討會」優秀論文摘要-用R實踐-證交所股價指數期貨契約委託簿動態分析

     委託簿的發展(LOB)是指早期交易所的證券經紀人紀錄投放了未執行的限價訂單。在執行優先順序方面,這些限價訂單在委託簿依價格順序等待成交。 \n 近年來,大量的委託簿研究理論工作如火如荼地進行,但卻很少有實際驗證關於限價訂單的動態模型。 \n 本文主要以R語言做為工具來分析資料及建模,我們分析了臺灣證券交易所股價指數期貨的限價訂單不平衡的現象及建模;而另一部分是台灣股價指數期貨中價與累積訂單不平衡之間的關係。 \n 本文分析之下,中價的對數報酬率和限價訂單不平衡互有格蘭傑因果關係,而使得限價訂單和市價單在委託簿中形成了動態循環。而共整合檢定表明中價並不隨著執行限價訂單數量的變化而變化,而是隨著累計訂單的不平衡而變化。最後,未來的工作將討論了交易策略的延伸。 \n (作者:*國立台灣科技大學財務金融所碩士班 簡憶茹、KGI Securities Senior Vice President 林昌燿) \n *通訊作者E-mail:[email protected] \n mail.ntust.edu

  • 富邦VIX淨值碰到2字頭 面臨下市危機

    富邦VIX(00677U)每股淨值於12月13日碰觸「2字頭」,來到2.85,若只要近3日平均人直先到「1字頭」,就面臨下市危機。富邦VIX ETF今(17)日股價連續第二天觸及2字頭,收2.88元大跌3.03%。 \n有鑑於此,證交所今日發布新聞稿指出,台灣ETF市場近來蓬勃發展,發行數量與規模大幅成長,商品類型亦更加多元,惟各類型ETF特性及風險不一,特別提醒投資人注意下列事項: \n一、除原型ETF外,槓桿、反向及期貨型ETF皆屬於交易型ETF,並不適合長期持有,其中期貨型ETF係以期貨指數作為主要交易與投資標的,基金經理人需依照指數規則將成分期貨定期轉倉,此轉倉成本可能產生之損失將無法避免,且因追蹤標的為期貨指數,而非現貨表現,投資人應留意兩者走勢可能有所差異。 \n二、各ETF於公開說明書中皆有列示其終止上市條件,另請注意主管機關於今(108)年7月26日發布之函令,屬指數股票型期貨信託基金者,最近3個營業日之基金平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達90%時,或基金平均淨資產價值低於2,000萬元者,應報主管機關核准後終止期貨信託契約。 \n證交所提醒,投資人於決定從事交易前,應審慎考慮自身財務能力及經濟狀況,並應詳閱公開說明書及發行公司網頁上之資訊,其中公開說明書可至公開資訊觀測站「投資專區」項下之「基金資訊」查看,或至發行公司網頁查詢,確實了解各項商品特色與風險後,據以作成投資決策。

  • 「2019 New Futures 期貨學術與實務交流研討會」優秀論文摘要-偏態與峰態係數對台指期之影響

    「2019 New Futures 期貨學術與實務交流研討會」優秀論文摘要-偏態與峰態係數對台指期之影響

     在本文中我們研究偏態係數與峰態係數是如何影響指數期貨的流動性。以台指近月期貨作為研究對象我們發現台指期報酬率的偏態係數愈高,則持有報酬率愈低、流動性愈差。我們推測偏態係數上升增加許多抱著賭博心態的投資人買進偏態係數偏高的期貨契約賭期貨大漲行情,導致期貨契約的需求上升,期貨價格過高,持有報酬偏低。 \n 然而相對的,站在期貨賣方的角度來看,當偏態係數升高,投資人預期台指期大漲的機率升高,代表期貨空單巨額虧損的機率也會升高,因此,投資人對於賣出期貨的意願隨之降低,其結果反而降低了市場的流動性。 \n 峰態係數對於台指期流動性的影響則較不明確。我們的實證結果指出峰態係數升高,一方面會提升交易量因而改善市場流動性,不過另一方面卻也加大買賣價差因而降低市場流動性。 \n (作者:*淡江大學財務金融學系副教授 林建志) \n *通訊作者E-mail:139714 @mail.tku.edu.tw

  • 國外指數期貨贏家專欄-小道瓊期指 陷入箱型整理

     上周美股在美國總統川普表示,中美兩國第一階段協議已「非常接近完成」的言論下,不斷推動美股創新高。然在上周四川普簽署了一項支持香港抗議者的法案後,令中國大為不滿,不利中美兩國關係的發展,美股開始自高點滑落,所以近期美股指數維繫在中美之間關係,並非言過其實。 \n 觀察近期美國經濟數據,12月2日公布的美國11月份ISM製造業指數為48.1,表現不佳,且低於市場預期,目前為連續四個月萎縮,令人擔心美國歷史上持續時間最長的經濟擴張可能正在失去動能;10月份建築支出下滑0.8%,亦是低於市場預期,顯示近期經濟數據面也對美股帶來了壓力。 \n 技術面部分,觀察小道瓊期貨周K線,截至11月29日,若排除11月22日當周收黑K外,已連續5周收紅,顯示美股小道瓊期貨指數中期趨勢樂觀。 \n 觀察期貨日K線,小道瓊期貨指數雖上周創新高,但於高檔出現賣壓,於12月2日跌破五日,十日及月均線向下拉回,短期技術面陷入箱型整理格局,目前指數來到箱型區間低檔位置,故建議投資人謹慎操作,並觀察中美關係是否越演越烈而跌破箱型低檔位置,後續如有跌破,則建議保守來看待小道瓊後市行情。 \n 期交所在10月1日新增美國那斯達克100指數,此指數代表美國大型科技類股走勢,與臺灣電子產業具高度關聯性,期交所為美國境外唯一獲授權掛牌交易所。 \n 台版美國那斯達克100期貨一口契約價值僅約38萬元,屬小規模契約,交易門檻低,台版美國那斯達克100期貨採新臺幣計價,交易人直接以新臺幣進行交易,無需承擔匯兌風險,即可參與美國市場投資。交易人可直接利用現有國內期貨交易帳戶下單交易,不僅交易更為便利,成本也相對較低。(國票期貨提供,李娟萍整理)

  • 證交所 12月18日星 期 三發表新指數

     證交所董事長許璋瑤19日表示,證交所與期交所啟動合作專案,將於12月18日舉辦「台灣股市期權策略系列指數發表會」,該系列指數包含股票與期貨市場掛牌商品,除可實現金融創新外,也將提供市場新的避險商品。 \n 據悉,證交所首發將一口氣發表三檔指數,並將分別發行ETF、指數型基金及ETN等三檔新商品。 \n ETF為股票指數型基金,與指數型基金一樣,都是被動式基金,追求與指數一致的基金,不同的是,ETF在台股交易時段內隨時交易,而指數型基金則以每日收盤淨值定價及交易(屬於開放式基金)。 \n 台灣指數公司與期交所已取得共識,將先編製「台股期貨指數」、「市場中立指數」及「掩護性台指買權指數」三檔專屬台灣本地市場、具有跨資產類別特色的策略型指數,台指公司表示,將可供ETF、ETN、權證或店頭市場結構型商品發行人運用,以滿足市場多元需求。 \n 許璋瑤指出,未來台灣股市期權策略系列指數將可提供投信發行ETF、證券商發行ETN與認購售權證及機構投資者之指數應用需求,期藉由跨市場合作,為各市場參與者創造更大價值與效益,促進台灣整體資本市場共榮發展,增加市場商品多元化。 \n 首發三檔股市期權策略系列指數,涵蓋範圍包括運用期貨、選擇權契約價格組合而成的期權型指數,如台期貨指數,可將長期持有多頭部位的累積投資績效給予指標化。 \n 另結合股價指數與期貨、選擇權契約的策略型指數,如掩護性買權指數,以結合股價指數與選擇權契約等成分,可表彰投資標的指數績效,並賣出選擇權期能增益投資報酬。 \n 而結合期權指數與股價指數的組合型指數,如參考國外避險基金常用的市場中立策略,持有股票組合同時賣出對應單位的指數期貨契約,融合多空部位的操作策略,設計編製市場中立指數。

  • 期交所接軌國際 富時談合作

    期交所接軌國際 富時談合作

     期交所邁向下個20年,扎根基礎金融,接軌國際化,除不餘遺力推動國內學術研究發展外,更計畫於2020年6月將推出ESG期貨,2021年中店頭衍生性商品集中結算機制將上市,持續推出讓人耳目一新的新商品及新制度。 \n 期交所與工商時報19日首度合辦「2019 New Futures期貨學術與實務交流研討會」,是國內首見的期貨學術與實務交流的大型活動,計有35個國內大專院校財金系所參加論文徵集,總共投稿38篇學術論文,主辦單位從中擇優選出20篇優秀論文,在19日發表,並將另行選擇刊在國內重要學術期刊「期貨與選擇權學刊」之中。 \n 金管會主委顧立雄指出,這次論文徵集活動及研討會的目的,是為了促進期貨學術與實務交流,並透過產官學界各方角度進行討論,使期貨相關研究能更靈活運用於期貨市場實務發展。 \n 他指出,期交所近年持續推動國際接軌,10月1日推動美國那期達克100指數期貨及富櫃200指數期貨兩大新商品上市,並推盤後交易、動態價格穩定措施,以持續滿足國人交易需求,維護市場健全發展。 \n 另外,期交所在推動國內學術研究發展上,自97年起發行「期貨與選擇權學刊」,該學刊是國內社會科學核心期刊(TSSCI),頗獲專家學者認同,協助金融知識向下扎根,他期盼,國內學術界菁英在證券與期貨領域積極研究,以協助產業及監理機關因應未來挑戰及考驗。 \n 期交所董事長許虞哲表示,期交所長期致力推動國內學術研究發展,並透過具體行動支持,如發行「期貨與選擇權學刊」、委外研究案、贊助金融學術研討會、接待大專院校參訪等。19日這場活動是期交所首次舉辦,上午安排兩場次專題演講及一場次主題座談,下午則有20篇以期貨與選擇權為主題的學術論文進行發表。 \n 許虞哲表示,20篇精選論文也有機會刊登在交所發行的「期貨與選擇權學刊」,這本學刊榮獲科技部收錄為社會科學核心期刊(TSSCI),已為國內期貨及選擇權領域具指標性學術刊物。 \n 在邁向下一個20年之際,期交所將持續扎根基礎金融,接軌國際化,期交所總經理黃炳鈞指出,明年6月計畫推出臺灣永續指數期貨等國內外指數期貨,目前正在與富時洽談授權契約之中,持續精進動態價格穩定機制,並推動建置我國店頭衍生性商品集中結算機制,全新制度預計於後年中上市。

  • 《期貨》大聯大、國巨期貨11月12日暫停交易

    期交所公告大聯大期貨(契約代號:JP)及國巨期貨(契約代號:LX)自108年11月12日起暫停交易。 \n \n

  • 顧立雄:期貨交易量創新高 列全球17大

    顧立雄:期貨交易量創新高 列全球17大

    金管會主委顧立雄12日參加第五屆期貨鑽石獎頒獎典禮時指出,台灣期貨市場發展日漸成熟,各項新商品持續推出,涵蓋國內外股價指數、匯率、商品等多樣類別,加上期貨市場夜盤交易制度推出,與國際市場接軌,交易量也持續成長,107年交易量更是首次突破3億口創歷史新高,在全球名列第17名。 \n顧立雄表示,為鼓勵法人機構從事期貨交易,進行避險及增益,提升法人機構在期貨市場的參與比重,期交所自104年舉辦期貨鑽石獎,鼓勵證券期貨業、銀行業及保險業等金融機構善用國內期貨及選擇權,來強化及穩定投資組合績效,並共同推動期貨市場的成長。 \n顧立雄指出,金管會為持續推動資本市場與國際接軌,並擴大金融創新,108年除進行法規修正外,並督導期交所推動創新商品及落實制度精進。 \n在法規制度面,為促進國內制度與國際接軌,並健全期貨市場發展,金管會推動完成期貨交易法修正案,已在今年1月公布,修正重點包括:(1)將交換契約、其他類型契約及契約組合等期貨交易型態,納入期貨交易法規範,以因應金融創新與金融商品多元化發展的趨勢;(2)增訂店頭衍生性商品採集中結算之法源,以建立店頭衍生性商品集中結算制度;(3)適度提高罰鍰上限額度,以強化對期貨市場的監理。 \n在商品創新面,今年10月1日期交所上市美國那斯達克100股價指數期貨及櫃買富櫃200指數期貨,不僅可滿足國人多樣化金融商品的交易需求,亦可作為相關權證、ETF或ETN發行之避險管道。另為因應全球永續發展投資趨勢,期交所規劃於明(109)年推動臺灣永續指數期貨上市,將可進一步帶動法人機構重視責任投資,為臺灣資本市場帶來正向循環。 \n在交易制度面,106年5月推出夜盤交易,涵蓋歐美股市交易時段,推出後交易持續成長,夜盤占日盤之比重已從5.15%(106年)上升達30%(108年8月),最近幾個月來,受到中美貿易衝突影響,市場波動增加,更推升夜盤交易需求,比重曾一度高達46%,顯見國人對夜盤交易之需求日增。另外,期貨市場已分階段完成期貨市場動態價格穩定機制,防範市場價格異常波動,以落實對交易人權益之保護。

  • 期交所獲那斯達克100交易許可

     臺灣期貨交易所(期交所)10月30日獲得美國商品期貨交易委員會(CFTC)核發那斯達克100期貨交易許可(Commission Certification),自此符合資格美國人得直接交易該指數期貨契約。期交所於10月1日推出那斯達克100期貨,為美國境外首家掛牌那斯達克100期貨交易所,上市成功獲投資人關注,日均交易量達1,500口。 \n 那斯達克100成分股係自美國那斯達克交易所上市股票中,挑選不含金融業市值前 100 大公司編製而成,為全球科技類股重要指標,與台股具高度相關性。期交所那斯達克100期貨採新臺幣計價,便利投資人在無需承擔匯率風險情況下,參與美國市場,本次取得CFTC核發之交易許可後,可望吸引更多外資參與交易,提升市場流動性與國際知名度。

  • 那斯達克100期 美許可交易

     臺灣期貨交易所(期交所)10月30日獲得美國商品期貨交易委員會(CFTC)核發那斯達克100期貨交易許可(Commission Certification),自此符合資格美國人得直接交易該指數期貨契約。 \n 期交所10月1日推出那斯達克100期貨,為美國境外首家掛牌那斯達克100期貨交易所,上市一個月成功獲投資人關注,日均交易量達1,500口。 \n 那斯達克100成分股自那斯達克交易所上市股票中,挑選不含金融業市值前100大公司編製,為全球科技類股重要指標,與台股具高度相關性。 \n 期交所那斯達克100期貨採新臺幣計價,便利投資人在無需承擔匯率風險情況下,參與美國市場,本次取得CFTC核發交易許可後,可望進一步吸引更多外資參與交易。 \n 在台指期部分,台指期1日早盤呈現橫盤震盪,一度跌破5日均線,但在鴻海大漲5%下,引領台指期震盪向上,終場上漲27點,以11,371點作收。 \n 外資現買超87億元,期貨淨多單略增至59,182口。自營商選擇權淨部位,目前仍以賣賣權為主要布局。11月選擇權籌碼呈偏多格局,賣權OI大於買權OI差距為10萬6,000餘口,買權OI略為往上履約價作翻移退守。周選方面,賣權OI增量積極布局,多方支撐向上。 \n 群益期貨指出,外資期現貨同步作多,自營商選擇權中性偏多,月、周選偏多態勢,整體籌碼面偏多格局。在鴻海領漲台股下,目前台股依舊由電子股輪漲帶動,台股震盪偏多格局不變,短線台股的拉回,仍可偏多操作。 \n 安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,有賴於美重量級科技股財報效應,加上美聯準會如預期降息及外資維持淨買超,在基本面和資金面等的雙重挹注下,台股持續蓄積挑戰新高實力,在重要指標股表態撐腰下,維持偏多格局。

  • 期交所那斯達克100期貨 取得CFTC交易許可

    臺灣期貨交易所(期交所)10月30日獲得美國商品期貨交易委員會(CFTC)核發那斯達克100期貨交易許可(Commission Certification),自此符合資格的美國人得直接交易該指數期貨契約。期交所於10月1日推出那斯達克100期貨,為美國境外首家掛牌那斯達克100期貨的交易所,上市一個月成功獲投資人關注,日均交易量達1,500口。 \n那斯達克 100 成分股係自美國那斯達克交易所上市股票中,挑選不含金融業市值前 100 大公司編製而成,為全球科技類股的重要指標,與台股具高度相關性。期交所那斯達克100期貨採新臺幣計價,便利投資人在無需承擔匯率風險的情況下,參與美國市場,本次取得CFTC核發的交易許可後,可望進一步吸引更多外資參與交易,提升市場流動性與國際知名度。

  • 台積漲勢歇 台指期小跌

     台積電(2330)法說會展望正向,但18日股價利多不漲,挑戰300元關卡未成,台股18日早盤創今年新高11,237.38點後拉回,然尾盤爆292.99億元大量小擺尾,終場僅小跌0.06%至11,180.22點,成交量1,463.73億元。 \n 台積電股價走疲,加上大陸上季GDP年增率降至6%,市場情緒趨於觀望,終場台指期小跌8點以11,150點作收。 \n 台積電總裁魏哲家於法說會中宣布,今年資本支出由原訂的逾110億美元,大幅上修至140~150億美元,多家外資券商紛紛調高目標價,但股價在近期漲多後,反而小跌作收。 \n 外資現貨仍然買超61.2億元,不過期貨淨多單減碼3,549口至54,203口。 \n 期貨商指出,台指期18日開高走低,終止連續四日的漲勢,不過仍守穩在所有均線之上,期現貨逆價差則略增至31點。近期中美衝突緩和,外資資金加碼台股趨勢未變,短線台指期行情預期依舊有撐。 \n 自營商選擇權淨部位,目前仍以賣賣權為主要布局。11月選擇權籌碼呈現偏多格局,賣權OI大於買權OI之差距為6萬7,000餘口,買權賣權雙方OI增量相去不遠。周選方面,買權賣權OI增量相當,目前多空呈現拉鋸互不相讓。 \n 群益期貨外資期現貨中性布局,自營商選擇權中性偏多,月、周選偏多不變,整體籌碼面偏多格局。技術面部分,台股18日留上影線壓力,目前在面臨2018年6月高點壓力下,台股將續作消化賣壓,短線台股震盪偏多格局不變。 \n 臺灣期貨交易所於108年10月18日公告調整臺股期貨契約(TX)、小型臺指期貨契約(MTX)、英鎊兌美元期貨契約(XBF)、臺指選擇權契約(TXO)、旺宏期貨(DIF)等15檔股票期貨契約及晶電選擇權契約(DUO)期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金(A值)、風險保證金最低值(B值)、混合部位風險保證金(C值)所有月份保證金金額與適用比例,自108年10月21日一般交易時段結束後起實施。

  • 期交所公告 15檔股期契約等保證金調整

    臺灣期貨交易所於108年10月18日公告調整臺股期貨契約(TX)、小型臺指期貨契約(MTX)、英鎊兌美元期貨契約(XBF)、臺指選擇權契約(TXO)、旺宏期貨(DIF)等15檔股票期貨契約及晶電選擇權契約(DUO)的期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金(A值)、風險保證金最低值(B值)、混合部位風險保證金(C值)所有月份保證金金額與適用比例,並自108年10月21日一般交易時段結束後起實施。

  • 《期貨》期交所調整期貨保證金

    期交所今日公告調整臺股期貨契約(TX)、小型臺指期貨契約(MTX)、英鎊兌美元期貨契約(XBF)、臺指選擇權契約(TXO)、旺宏期貨(DIF)等15檔股票期貨契約及晶電選擇權契約(DUO)之期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金(A值)、風險保證金最低值(B值)、混合部位風險保證金(C值)所有月份保證金金額與適用比例,並自108年10月21日一般交易時段結束後起實施。 \n \n

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