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以下是含有系統性重要銀行的搜尋結果,共62

  • 系統性銀行反映增提難度高 金管會:再找五大銀溝通

     獲選為「大到不能倒」的五家系統性銀行(D-SIBs)中信銀、國泰世華銀、台北富邦銀、兆豐銀及合庫銀行要比其他銀行增提2%的緩衝資本、2%內部管理資本,紛紛反映難度高。金管會主委顧立雄5日表示,資本適足率要求拉高到14.5%已考量國際標準,而且可分四年補足,是否調降會再與五大系統性銀行、銀行局溝通研議。 \n 顧立雄表示,目前聽起來五大銀行對增提2%的緩衝資本沒意見,但對於2%內部管理資本意見較多;但其實當初就已經考量到與國際接軌,目前國際上對一般銀行總體的資本適足率要求都在14%以上,而五大系統性重要銀行也都相當接近,但是否會硬性要求調高,會再分二塊研議。 \n 其一是總體的分析,會依新版巴塞爾協議來檢討。 \n 其二是對於沒列入系統性銀行資本適足率不需要那麼高會造成市場不公平,會再研議,由於資本適足率是所有銀行在業務申請時的重要參考依據,當銀行想拓展高實驗性質的業務、國際業務拓展、需要多一點風險考量的業務上,顧立雄表示,會採差異化管理。 \n 至於是否會拿掉2%內部管理資本的要求?顧立雄表示,現在還在預告期內,會與業者交流,因為可以分四年補足,究竟這五大銀行已經接近標準下,2%加2%,有沒有問題。 \n 五大系統性重要銀行中的中國信託商業銀行副董事長利明献日前建議,可取消不動產貸款備抵呆帳提存率1.5%的規定,回歸1%的備抵呆帳提存率。顧立雄表示,有關改革國銀房貸計提方式的部份,本來銀行局就在研議,目前國際上預計新的計提方式是2022年上路,我國要不要提前上路,還在研議中,要聽銀行局意見。

  • 台灣「不倒翁」銀行 中華信評估有13家

    金管會篩選出符合條件的5家系統性重要銀行(Domestic Systemically Important Banks, D-SIBs),市場形容是「大到不能倒」的「不倒翁」銀行。中華信評表示,依據母公司標準普爾的銀行評等準則,台灣約有11家銀行為「具系統重要性」,加上兩家政策性銀行—臺灣銀行與全國農業金庫,等同有13家銀行機構入列。 \n中華信評說,自行金管會公布5家名單,並要求這些業者必須額外提列逆景氣循環緩衝資本與內部管理資本,就接到許多來自市場人士詢問,是否會對該五家銀行產生潛在信用影響等等問題,反映市場對此極為關心。 \n標普準則對於「具系統重要性」銀行的規範,是以「一家銀行發生倒閉情況時,會對所有或部分國內金融體系、台灣實質經濟造成的影響程度」來認定。基於此,中華信評指出,在台灣通常是將存款市占率在5%及以上、或是有明顯官股成分的台灣銀行業者,歸類為具系統重要性的銀行,據此挑選出來的本國銀行共有11家,合計約占國內存款市占率的60%。 \n中華信評認為,為了維持系統穩定性,政府對保障一般大眾存戶的態度非常堅定,而且歷來在此方面的紀錄良好。再者,可以預期,政府將會在必要時為這些具系統重要性的銀行提供明確的支持,以安定市場信心。 \n中華信評強調,名列D-SIBs名單的5家銀行,資本水準評估結果原本就已在「強等級」,這些銀行未來在額外提列緩衝資本方面,主要是採普通股的形式提列,部分D-SIBs銀行的資本水準可能可以獲得提升,但是中華信評預期,提升後的資本水準應該還是會維持在中華信評認定的強等級範圍內,即根據標普全球評級風險調整資本架構計算的風險調整後資本比,都在10%以上。

  • 不倒翁銀行增提過高?顧立雄要找五大銀喝咖啡

    不倒翁銀行增提過高?顧立雄要找五大銀喝咖啡

    獲選為「大到不能倒」的五家系統性銀行(D-SIBs)中信銀、國泰世華銀、台北富邦銀、兆豐銀及合庫銀行要比其他銀行增提2%的緩衝資本、2%內部管理資本,紛紛反應難度高。金管會主委顧立雄5日表示,資本適足率要求拉高到14.5%已考量國際標準,而且可分四年補足,是否調降會再與五大系統性銀行、銀行局溝通研議。 \n顧立雄表示,五大銀行目前聽起來是對增提2%的緩衝資本沒意見,但對於2%內部管理資本意見較多。但其實當初就已經考量到與國際接軌,目前國際上對一般銀行總體的資本適足率要求都在14%以上,目前五大銀行也都相當接近,但是否會硬性要求調高,會再分二塊研議。 \n其一是總體的分析,會依巴塞爾協議三來檢討;其二是對於沒列入系統性銀行資本適足率不需要那麼高會造成市場不公平,會再研議,由於資本適足率是所有銀行在業務申請時的重要參考依據,當銀行想拓展高實驗性質的業務、國際業務拓展、需要多一點風險考量的業務上,我們會採差異化管理。 \n是否會拿掉2%內部管理資本的要求?顧立雄表示,現在還在預告期內,會與業者交流,因為可以分四年補足,究竟這五大銀行已經接近標準下,2%加2%,有沒有問題。 \n五大系統性重要銀行中的中國信託商業銀行副董事長利明?日前建議,可取消不動產貸款備抵呆帳提存率1.5%的規定,回歸1%的備抵呆帳提存率。顧立雄表示,有關改革國銀房貸計提方式的部份,本來銀行局就在研議,目前國際上預計新的計提方式是2022年上路,我國要不要提前上路,還在研議中,要聽銀行局意見。

  • 編‧輯‧室‧報‧告-系統性銀行 是政策在懲罰好學生

     最近台灣金融圈討論最多的話題不是純網銀執照開放,而是金管會公布的系統性重要銀行名單。被主管機關列為「大到不能倒」的重要銀行,銀行理應感到「榮幸」、「開心」,但隨之而來的不是獎勵,而是更高的資本要求,這頗有「銀行無罪、懷璧其罪」的意味,難道把銀行經營到前段班反而錯了嗎? \n 當然,有人可能會說,能力愈強、責任愈大,但這句話放在電影蜘蛛人可能很通,放在金融機構經營上卻未必通,因為綜觀金管會開出的五家系統性銀行名單:中信銀、國泰世華銀、台北富邦銀、兆豐銀及合庫銀行都是上市金控,除了對政策負責,更要對股東負責,比其他銀行更嚴格的資本要求,更可能造成股東莫大的增資壓力。 \n 先不論所謂系統性銀行沒列入純公股的台灣銀行和土地銀行是否公允,最多人不解的一句話就是,這些前段班銀行「大到不能倒」,那難道後段放牛班的銀行可以「愛倒就倒一倒」嗎?按照經驗,當經營欠佳的銀行面臨倒閉時,政府又有哪一次不是要體質好的銀行出手接爛攤子,看來在台灣把銀行經營得太好,真是一種罪。 \n 從這幾年國際金融經濟情勢瞬息萬變來看,主管機關要求更充足的資本並沒有錯,錯在這樣的要求應該一體適用,而不是選出幾家銀行說他們好棒棒、進而要求這些銀行要提更多資本。 \n 第二則是市場常說的胡蘿蔔和棍子理論。如果主管機關認為有銀行經營得好、大到不能倒,是不是應該在併購和業務面給予較優惠的條件,而不是只祭出資本要求,讓好學生反而被懲罰。 \n 依金管會的篩選標準,系統性銀行評分包括資產規模、業務複雜程度(如衍生性商品交易量等)、關聯性(如同業存放款情況等)、可替代性(如存放款市占率等)等四大面向,但篩選名單排除台銀、土銀等政府百分百持有的國營銀行。 \n 而被選出的五大系統性銀行,金管會將採取三大嚴格的監理措施,首先是要額外提列法定緩衝資本及內部管理資本,資本適足比率合計要符合11%、12.5%和14.5%的要求,可分四年提列。另外兩項監理要求分別是提出經營危機因應措施及每年應辦理壓力測試。 \n 誠如金管會主委顧立雄所言,「讓經營體質更好不是壞事」。但不先要求放牛班提振經營體質,反而拿經營的好前五大銀行開刀,本質上已不能簡單用「責任與榮譽參半」帶過,因為這就是不公平。 \n 何況依金管會的說法,對系統性銀行有更高資本的要求,是要強化金融業經營的韌性,降低若發生經營風險時對金融體系的衝擊,在金融市場上「扮演穩定的力量」;但如此做法,可能讓銀行寧可淪為後段班,免得經營太好一不小心就要化身救世主,花股東的錢增資當超人來替亂經營的業者穩定市場。

  • 學者:監管要看文化 不能排除國營銀行

    學者:監管要看文化 不能排除國營銀行

     國內金融機構與國際接軌,應回到文化層面,絕不是完全配合國際標準甚至超越國際就好,應有更具創意的監理,尤其不應排除國營銀行,因為也是「大到不能倒」。 \n 實踐大學財務金融系教授沈中華認為,綜觀銀行業發展,成為全球性銀行到底好不好?又如純網銀即將公布,還有之前的很多Pay,深入觀察後會發現來自「文化問題」,因為各國金融科技發展速度並不一樣。再看新版巴塞爾的意義,來自金融海嘯時的經驗,當資本適足率高、桿槓比率低,就沒有受傷,但卻要看設計的原意,高度監管是否造成國家的困擾,台灣是否已進展到如此的文化。 \n 金融穩定不能因為一、二家銀行太大而去執行新規定。沈中華指出,以印度、大陸為例,國營銀行都很多,難道因為國營就不用監管?其實,巴塞爾是歐美文化的要求,金管會應思考台灣要防禦的是什麼風險?基於什麼原則與理由,也不應該排除國營銀行。 \n 中央大學經濟系教授邱俊榮認為,現在要找系統性重要銀行,不應只就規模來看,更需就關連度、可替代性篩選,例如目前五家入選銀行到底怎麼選出來的?從規模及關連性來看,金管會先扣掉100%公股,出事政府會解決的,但這是不對的,以美國的房利美、房地美事件來看,兩家規模都不大,卻造成很大的系統性風險。 \n 邱俊榮強調,新版巴塞爾並沒有連續性,沒被選上的銀行,可繼續做自己的事沒影響,但被選上的就要高度管理,沒被選的就沒連結性嗎?「金管會應該可以有更具創意的做法,不一定要按照那個規則走」。 \n 清華大學計量財務金融系系主任張焯然分析,目前五家入選銀行,包括中信、兆豐、合庫、國泰、北富銀,都要提高緩衝資本2%、內部管理資本2%,早在今年1月1日己提高過一次,這種做法是否合理,值得討論。 \n 銀行資本適足性及資本等級管理辦法中,自有資本有三種算法,張焯然強調自2008年以來,主管機關持續提高資本適足率要求,本次與資本適足比率相關的修正草案,最重要是第六條,若景氣不好還可以再加抗景氣循環緩衝資本,還有第七條針對系統性重要銀行的規定,其中內部管理資本鼓勵的2%,其實並沒有在法規裡,而是用說明方式補充,鼓勵業者額外增提2%。 \n 張焯然解釋,銀行放款出去會有風險,系統性重要銀行與非系統性重要銀行間的風險,並沒有那麼相關,主要是跟金融機構間關連性特別高的部分,「銀行借錢出去拿不回來,是因為借錢的企業、個人做金融性操作、槓桿太大,實體投資比較沒那麼嚴重」。 \n 與系統性有關的是聯貸案,原先要分散風險,但變成都是國內銀行在做聯貸,金融業的關係會變大。張焯然說,如銀行間交叉持股、持債也會把關係性提高,還有金控內投信創造出的風險,拿錢去買高收債,銀行授信客戶去買高收債,及銀行借錢給客戶去買投資型保單。 \n 張焯然認為調整風險性資產另一種方式是增資、交叉持股持債,這更容易掉進系統性風險,應評估不要一下提高太多,國外最多增加2.5%,台灣卻要2%加2%。

  • 國銀過度競爭 更要創新、開放

    國銀過度競爭 更要創新、開放

     金管會「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」修正草案,主要為要求銀行符合更嚴格的監理規定,降低系統性風險,但台灣銀行業過度競爭,加強監理的同時,開放及創新是更重要的課題。 \n 安侯企管公司執行副總陳世雄表示,觀察台灣經濟法規為何標準要比別人(外國)高,主要是台灣監管並不相信金融機構有好的管理能力,所以直接設定高標準,台灣資金很多,但把這些資金導入到金融機構,就需做對應的風險管理。 \n 其次,金融機構到底有沒有過度競爭的問題,銀行獲利屢創新高,資源有無做好配置,在相同資本基礎下能有更好獲利。陳世雄指出,台灣的政策是保護產業,但沒有做到有效開放。主管機關在監管角度認為應拉高到4%,但對應觀察整個金融機構,可承擔更高風險,卻未更有創新的做法。陳世雄認為,台灣對金融業應更重視,才能累積自己承擔的能力。 \n 勤業眾信執業會計師吳怡君說,台灣金融業與國際不同的結構是金控、銀行特多,使經營更艱辛,如果增提2%加2%,包括增資及縮減股利發放因應,競爭力勢必受到負面影響,一定要配合在業務監理彈性化,「一直打只是打趴系統性重要銀行」。 \n 吳怡君強調,台灣氛圍是沒有銀行可以倒,過去金融重建基金就處理過很多問題金融機構,但大多是業務屬性在高風險性資產、股權集中的銀行,反而不是這五家系統性重要銀行,因此,監理應放在優化風險管理、中小銀行、資本適足性不足,還有風險性資產無流動性比重高,更應多加監理。

  • 兆豐國際商業銀行董事長張兆順:增提2%資本 恐削弱競爭力

    兆豐國際商業銀行董事長張兆順:增提2%資本 恐削弱競爭力

     「大到不能倒」的系統性重要銀行須增提資本,包括緩衝資本及內部管理資本各兩個百分點,兆豐國際商業銀行董事長張兆順指出,增提緩衝資本五家銀行都可接受,但內部管理資本也要增提就要商榷,因為大銀行未必業務風險高,但為了增提這2%競爭力恐下降,會對五家系統性銀行產生不公平競爭。 \n 張兆順表示,新版巴塞爾協議希望每個銀行對損失吸收力要加強,強調重要的系統性銀行不能倒,但其他銀行難道可以倒嗎? \n 他認為,內部管理資本增提金主管機關可以提出,但不該加在系統性風險銀行身上,因為大銀行的業務風險不一定比較高,而是要看各銀行風險去區分。有些銀行願意承擔風險的、會去做衍生性商品,產品風險性高的才需要提較多資本。 \n 張兆順進一步分析,內部管理資本增提2%也將造成不公平競爭。我國前十大銀行市占率六成而已,彼此規模差距不大,不像有些國家前三大銀行市占就達六成。 \n 再就業務而言,我國銀行的同質性高、規模差不多,若只對系統性銀行要求加強資本計提而其他銀行沒有,會產生不公平競爭,未來中選的系統性銀行成本反而較高,以企金業務來說,各銀行承擔風險差不多,不同就在於風控能力、訂價,台灣現在已進入紅海,許多小銀行競爭到為了搶業務沒利潤、風險才大。 \n 張兆順指出,不只在國內沒競爭力,在海外發展也會受影響。現在每個國家都有系統性銀行,我國五大系統性銀行跟其他亞洲的銀行比,規模甚至比人家非系統性銀行還小、資本計提又比別國高,怎麼打亞洲盃?

  • 中國信託商業銀行副董事長利明献:不能只有棍子 也要有蘿蔔

    中國信託商業銀行副董事長利明献:不能只有棍子 也要有蘿蔔

     獲選系統性重要銀行(D-SIBs),國銀不喜反憂,甚至見面時都只能苦笑。身為D-SIBs銀行之一的中國信託商業銀行副董事長利明献提出二大建言,一是內部管理資本2%應以「鼓勵」角度而非行政指導;二是不能只有「棍子」也要有「蘿蔔」,對D-SIBs來說才能兼顧體質與發展。 \n 利明献表示,對於緩衝性資本增提2%大家沒意見,但內部管理資本增提2%,不僅是放眼全球沒有的標準、增提完後更是世界最高,香港雖有加到3.5%但並沒有銀行適用。儘管金管會並沒有硬性要加內部管理資本2%,只是新增說明「鼓勵自律性」提列2%,但若沒有達到,會用行政指導要求改善,這並不合理。 \n 利明献建議,其實台灣每個大銀行董事會都特別重視資本使用效率、風險,不用等金管會監理,各家的股東、國外投資人都會嚴格檢視,建議金管會可用「鼓勵」方式,讓業者隨時有準備補充計畫、採自律原則。 \n 利明献表示,對於D-SIBs銀行「要有棍子也要有蘿蔔」。由於國內D-SIBs銀行跟非D-SIBs銀行的業務大同小異,過高的資本計提不只在國內會造成不公平競爭,也會影響國際競爭力。 \n 業者期待什麼樣的蘿蔔呢?利明献建議,一是可適當讓D-SIBs在國際拓點及金融科技等新業務的申請上,給予「綠色通道」,業務申請採較寬鬆的通關。二是以不動產貸款為例,D-SIBs銀行已要增提2%的緩衝資本,建議可取消不動產貸款備抵呆帳提存率1.5%的規定,回歸1%的備抵呆帳提存率,在提高風險承擔能力的同時,能爭取經營更多業務。

  • 台北富邦商業銀行總經理程耀輝:接軌國際 不該Apple to Orange

    台北富邦商業銀行總經理程耀輝:接軌國際 不該Apple to Orange

     身為大到不能倒的系統性重要銀行(D-SIBs),北富銀總經理程耀輝首先開宗明義說,很榮幸成為五個「不倒翁」之一。他表示能理解主管機關希望監理與國際接軌的用意,但我國在房貸風險係數的監理已較國際嚴格,若採國際標準,整體資本適足率平均應可以再提高2%,「接軌要Apple to Apple不要Apple to Orange」。 \n 程耀輝指出,2019年第一季,北富銀的普通股資本適足率、第一類資本適足率都在11%以上,整體資本適足率14%,再看到全台2018年全體國銀呆帳不良率僅0.24%,但準備提存是不良資產的5.83倍,這麼多的提存讓國銀的資本效率降低。 \n 程耀輝進一步分析,國銀在算風險資產時,自有住宅的風險係數是35%,其他是75%,但新版巴塞爾協議對自有住宅的風險權重是按貸款率(貸款金額與房價比率)來計算,貸款率50%以下權重是20%,貸款率100%最高也只有70%,台灣的銀行若把房貸風險系數權數,用巴塞爾3的標準來看,資本適足率會提高2%。 \n 程耀輝強調,新版巴塞爾協議有三支柱,包括銀行自己的管理、政府監管、市場監管,其實,中信銀在2005年就有進階內部評等法(AIRB)的技術,北富銀有此技術也有十年了,但現在還是用標準法,也讓台灣銀行整體的股價有點委屈。身為D-SIBs銀行雖有榮譽感,但更大的壓力是希望追求政府、股東、客戶的多贏。

  • 增資規範太嚴 銀行有志難伸

    增資規範太嚴 銀行有志難伸

     金管會6月底公布「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」修正草案,要求銀行符合修正後的資本適足要求及監理規定,降低系統性風險,台灣經濟研究院基於凝聚各方意見,邀請專家學者、會計師及金融人士舉辦「平衡資本適足與經營績效的策略探討」論壇,希望達成兼顧銀行拓展業務並強健經營體質監理目標。 \n 台灣經濟研究院院長張建一表示,由於金融業產生系統性風險衝擊大,因此訂出資本適足率要求。金管會6月底公布國內五家國內系統性重要銀行(D-SIBs),包括合庫、中信、兆豐、台北富邦與國泰世華銀行。除額外提列2%緩衝資本外,需再提列2%的內部管理資本,降低金融風暴的可能性。 \n 他指出,其實金管會長期以來規範都比國際還要高,雖然政府有自己的考量,但卻不利於打亞洲盃及國際盃,因為資本適足率一下子提高太大,難免會衝擊國際競爭力,如何取得平衡點格外重要。 \n 台灣經濟研究院九所所長譚瑾瑜指出,金控子銀行被列為D-SIBs,法定資本將被要求提高,金控母公司資本要求也將隨之拉高,勢必帶來增資壓力。可能採取縮小業務規模,以因應資本適足率的提升,實應評估適時放寬其他業務監理措施,能更具彈性及調整,以避免競爭力減弱的負面效應。 \n 與會的兆豐銀行董事長張兆順認為,符合國際的增加緩衝資本2%沒有異議,但內部管理資本再加2%,恐使得五家D-SIBs銀行成本墊高,造成不公平競爭。 \n 中信銀行副董事長利明献也說,內部管理資本再加2%,建議以鼓勵式的自律性增提,而非採行政指導要求改善,這樣大家會認為不合理,其實大銀行董事會特別重視資本使用效率、風險,不只金管會要求,股東、國外投資人也會要求。 \n 台北富邦商業銀行總經理程耀輝強調,國銀要與全球金融接軌,必須是apple to apple,不要是apple to orange,中信在2005年就有AIRB(進階內部評等法)的技術,富邦也有十年了,實不應再延用「標準法」。

  • 惠譽:DSIBs新規嚴 金控整併不易

     惠譽信評26日表示,金管會日前宣布五家台灣的銀行為國內「系統性重要銀行」(DSIBs),對其要求較高的資本適足率,對銀行的信用體質會有正面的影響,但額外資本要求,遠高於亞太地區的銀行體系,如果上榜的銀行沒有達到此要求,業務申請將受到限制,同時這些大型銀行也可能因此較不易執行併購,將對台灣銀行業高度分散的現況不利。 \n 惠譽信評提醒,台灣情況不同於國際市場,五家DSIBs在台灣的總市占率僅30%,次低的日本DSIBs市占都還有45%,台灣DSIBs在整體銀行體系的存款市占也較小,但金管會額外的資本適足要求反而較高。 \n 26日同時公布的另一份惠譽報告也指出,台灣以銀行為主的金控公司(BHC),包括中信金、合庫金等,財務槓桿近年來持續上升,因需要把資本轉供應給各子公司,但BHC並未相對應以普通股籌資或減少股利支付,對BHC的評等已造成壓力,金控被迫增資的壓力更大,是歷年沒有出現過的現象。 \n 金管會公布DSIBs名單,即兆豐銀、中信銀、國泰世華銀、台北富邦銀及合庫五家銀行,被要求資本適足率加4%,其中包含2%的法定緩衝資本,以及2%的內部管理資本。惠譽台灣副總經理黃嬿如在報告中指出,中信銀、北富銀,以及兆豐銀已在2019年第一季達到了額外的資本適足要求,另二家的合庫、國泰世華銀,惠譽推估將各需要額外的台幣350億元與130億元,其中合庫銀行應會在2020至2023年過渡期間透過政府的支援達成要求,國泰世華銀則可透過強勁的資本生成能力與放緩資產成長,來達成目標。 \n 惠譽台灣分析團隊指出,嚴格新規出列的DSIBs,雖然對銀行業的信用體質有正面的影響,但是台灣金融市場有其特殊性,估計中期內不會採用歐美的銀行清理機制,以致於政府需要支援DSIBs的機率極低,反而業者更需如履薄冰。 \n 惠譽對10家BHC的平均普通股權益DLR(雙重槓桿比率)統計,從2013年底的106%上升至2018年底的115%,反映這類金控業者面臨持續的雙重槓桿上升,帶給金控本身的信用評等壓力,也需加快處理子公司結構、資本條件等更為艱難的挑戰。

  • 《類股》「萬一」關前震盪,5大D-SIBs概念金釵穩盤

    台股今早在「萬一」大關前震盪整理,但日前金管會發布的台灣5大D-SIBs銀行的所屬金控個股,逆勢翻紅為為「萬一」關點前的中流砥柱。 \n \n 金管會因應巴塞爾銀行監理委員會發布的「處理國內系統性重要銀行架構」研議出我國D-SIBs( domestic systemicallyimportant bank國內系統性重要銀行)管理辦法並依照「規模、關連性、可替代性、複雜程度」等四大面向選出符合條件的系統性重要銀行。金管會也以此遴選出五大系統性銀行,包括中信金(2891)旗下中信金、國泰金(2882)旗下國泰世華銀、富邦金(2881)旗下台北富邦銀行、兆豐金(2886)旗下兆豐銀、合庫金(5880)旗下合庫銀。被列為系統性銀行資本的要求比一般銀行高4%、且每年應辦理二年期的壓力測試,另外也要申報經營危機應變措施。 \n 目前一般銀行的普通股權益比率、第一類資本比率、資本適足率是7%、8.5%、10.5%,但系統性銀行必須要拉高到11%、12.5%、14.5%,原則自被指定後的次年起可分四年提列。被列為「D-SIBs」等級的銀行之一的中信銀表示,將加速資本使用效率,可能會將部分資金由海外分行遣回母公司使用;而國泰金則宣布增資的一部分將用於強化銀行子公司資本。 \n \n

  • 台5大銀行現形 獎勵全嘸…可怕新制卻來臨

    台5大銀行現形 獎勵全嘸…可怕新制卻來臨

    「讓體質更好不是壞事。」6月27日,金管會公布了一項全新法則,那就是「系統性重要銀行」名單,總共有五家銀行上榜,包括中國信託、國泰世華、台北富邦、兆豐銀行和合作金庫。 \n \n金管會主委顧立雄表示,系統性重要銀行必須符合額外的資本適足和監理要求,當市場發生動盪或風險急遽升高時,要扮演金融市場穩定的力量。 \n \n此法一出,反倒譁然,這5家領了「口頭獎勵」的銀行,好處沒有,卻因為要符合額外的資本適足,必須面臨增資的壓力,私底下怨聲載道,有苦說不出。 \n事實上,這次金管會公布這個史上頭一遭的規定與名單,主要是為了與國際標準接軌,顧立雄說,20國集團(G20)要求巴塞爾銀行監理委員會,讓各國辨識其國內系統性主要銀行,因此,研議出我國此次的篩選架構及強化監理措施。 \n \n「我們不想要,卻也不敢說。」5家銀行之一的發言人直白地說,這五家銀行等同是優等生代表,原本應該慶賀獎勵,但因為這次金管會公布的名單中,除了中國信託之外,其他四家都在資本適足上略有不足,因此如果要繼續留在「榜上」,都有即刻增資的壓力,即使是中國信託,也只是剛好掠過,只要再衝刺一下業務,可能馬上也要增資。 \n \n換句話說,這次金管會的口頭獎勵,紅蘿蔔沒有,卻因為對優等生提高標準,引發「表現好反被懲罰」的議論。 \n \n※更多精彩內容,請參閱最新一期《今周刊》第1176期

  • 《金融》大到不能倒的銀行,金管會初選點兵5家

    《金融》大到不能倒的銀行,金管會初選點兵5家

    「大到不能倒」的系統性重要銀行(D-SIBs)風險承擔能力,在金融海嘯後備受國際關注。金管會主委顧立雄昨(27)日公布初步篩選符合條件的國銀,共有中信、國泰世華、台北富邦、兆豐、合庫等5家銀行,未來必須符合較規定標準更高的資本適足及監理要求。 \n \n金管會說明,「系統性重要銀行」意指在各國金融市場中具重要領導性地位的銀行,G20要求巴塞爾銀行監理委員會(BCBS)發展衡量方法標準,並要求各國依此辨識國內系統性重要銀行,採行相關強化監理措施,透過強化資本適足、經營強韌性等提升風險承擔能力。 \n \n顧立雄表示,金管會經參酌國際規範,排除屬政府100%持有、信用能力有相當政府地位者後,依規模、關連性、可替代性、複雜程度4大面向初步篩選,包括中信、國泰世華、台北富邦、兆豐、合庫等5家銀行為符合條件的系統性重要銀行。 \n \n顧立雄指出,系統性重要銀行適用的資本適足規範標準較高,現行規定一般銀行需達普通股權益比率7%、第一類資本比率8.5%、資本適足率10.5%的最低門檻,但系統性重要銀行需額外提列法定緩衝資本2%及內部管理資本2%,並以普通股權益第一類資本支應。 \n \n也就是說,系統性重要銀行應達普通股權益比率11%、第一類資本比率12.5%、資本適足率14.5%的較高要求,原則上需在4年內分期提列達成。同時,監理要求亦有所提高,除必須申報「經營危機應變措施」外,也必須每年辦理2年期壓力測試。 \n \n顧立雄表示,初步篩選符合條件的5家銀行中,中信、國泰世華、台北富邦、兆豐等4家在資本適足規範上均達標,合庫則落於標準邊緣,普通股權益比率10.43%、第一類資本比率10.59%、資本適足率13.32%,需要再加把勁,而排名第6名的一銀也相當有機會躋身。 \n \n顧立雄表示,目前已告知上述5家銀行符合系統性重要銀行資格,業者對此多反應「責任與榮譽參半」。他期待系統性重要銀行能為金融穩定承擔更多責任與使命,在業務面、行為面、公司治理面上,帶動提升金融業經營穩定及健全。

  • 顧立雄認證 五大不能倒銀行 出列

     大到不能倒的「系統性銀行」名單出爐。金管會主委顧立雄27日親自主持記者會,公布五大系統性銀行,包括中信、國泰世華、台北富邦、兆豐、合庫銀。他指出,被列為系統性銀行是一種榮譽、也是責任,所以資本的要求比一般銀行高4%、且每年應辦理二年期的壓力測試、申報經營危機應變措施。 \n 金融海嘯後,市場認知到規模較大銀行一旦出問題,將引爆系統性風險,金管會因應巴塞爾銀行監理委員會發布的「處理國內系統性重要銀行架構」,研議出我國D-SIBs(國內系統性重要銀行)管理辦法,並依照「規模、關連性、可替代性、複雜程度」等四大面向選出符合條件的系統性重要銀行。 \n 顧立雄指出,此次以五分為篩選門檻、連續二年為標準,被選出的銀行會有較嚴格的資本適足及監理要求,必須額外提列4%的資本(法定緩衝資本為2%、內部管理資本2%),也就是一般銀行的普通股權益比率、第一類資本比率、資本適足率是7%、8.5%、10.5%,但系統性銀行必須要拉高到11%、12.5%、14.5%,該資本要求原則自被指定後的次年起可分四年提列,且必須以普通股權益第一類資本支應,不可發債。 \n 顧立雄表示,目前中信、國泰世華、台北富邦、兆豐銀的分數都達五分標準,而合庫的分數在邊緣,資本適足率方面,普通股權益比率、第一類資本比率、資本適足率則分別為10.43%、10.59%、13.32%,還要再努力。 \n 顧立雄指出,考量我國金融業的市占、規模不像國外那麼大,目前系統性金融機構以銀行優先,保險、金控暫不考慮。他指出被列為系統性銀行是前段班、是好事,在差異化管理下未來在相關業務拓展、金檢頻率等方面評比有加分效果。 \n 合庫指出,將依主管機關規範,額外提列D-SIBs緩衝資本2%及內部管理資本2%,並分四年逐步達成,具體策略包括調整資產結構、盈餘轉增資等提升資本方式。

  • 大到不能倒! 金管會公布5大系統性銀行名單

    大到不能倒! 金管會公布5大系統性銀行名單

    大到不能倒的「系統性銀行」名單出爐!金管會主委顧立雄27日親自主持記者會公布我國五大系統性銀行,包括中信、國泰世華、台北富邦、兆豐、合庫銀,他指出,被列為系統性銀行是一種榮譽也是責任,所以資本的要求比一般銀行高4%、且每年應辦理二年期的壓力測試,另外也要申報經營危機應變措施。 \n金融海嘯後,銀行「大到不能倒」的問題受關注,因為這些規模較大銀行一旦出問題,將引爆系統性風險,金管會因應巴塞爾銀行監理委員會發布的「處理國內系統性重要銀行架構」研議出我國D-SIBs(國內系統性重要銀行)管理辦法並依照「規模、關連性、可替代性、複雜程度」等四大面向選出符合條件的系統性重要銀行。 \n顧立雄指出,此次以五分為篩選門檻、連續二年為標準,被選出的銀行會有較嚴格的資本適足及監理要求,必須額外提列4%的資本,也就是一般銀行的普通股權益比率、第一類資本比率、資本適足率是7%、8.5%、10.5%,但系統性銀行必須要拉高到11%、12.5%、14.5%,原則自被指定後的次年起可分四年提列。 \n顧立雄指出,目前中信、國泰世華、台北富邦、兆豐資本適足率都達標準,合庫的普通股權益比率、第一類資本比率、資本適足率則分別為10.43%、10.59%、13.32%還須要再努力。排名第六名則為一銀,也是相當有機會躋進系統性銀行的銀行。 \n顧立雄指出,考量我國金融業的市占、規模並不像國外那麼大,因此,目前系統性金融機構以銀行優先,保險、金控暫不考慮。

  • 大到不能倒 5銀行需增提4%資本

    金管會公布「大到不能倒」的系統性銀行名單,金管會主委顧立雄表示,被選出的5家業者,必須要分4年額外增提4%資本,申報「經營危機應變措施」,以及每年辦理兩年期壓力測試。 \n「系統性重要銀行」(D-SIBs)與國際接軌,在金融海嘯後,金管會認為有必要藉此強化金融業經營韌性,除了屬政府100%持有,信用能力有相當政府地位的業者不在篩選名單外,參考國際規範,依規模、關連性、可替代性及複雜程度等四大面向,選出中信銀、國泰世華、北富邦、兆豐銀、合庫銀等五家銀行。 顧立雄表示,這五家銀行必須分4年額外提列4%資本、申報「經營危機應變措施」,以及每年辦理兩年期壓力測試,據了解,五家業者都願意配合。 \n顧立雄指出,其中,在普通股權益比率、第一類資本比率及資本適足率三項門檻上,前四家業者都「穩定」,不過,合庫在資本適足率上要「加把勁」,而第六名的第一銀,明年也有機會入榜。

  • 銀行資本計提新法明年上路 國泰世華、玉山銀受惠大

     國內銀行投資國際大銀行債券的能力將提升。銀行局11日公布,將與國際接軌,實施新的投資金融相關事業資本計提方法,其中投資全球系統性重要銀行(G-SIBs)的合格債務工具,如花旗銀行的主順位債券等,現行是從銀行資本中全數扣除,未來未達門檻者只要計入風性資產,即銀行資本適足率可望提高。 \n 銀行局表示,去年投資全球系統性重要銀行債務性工具最多的是玉山銀行、國泰世華銀行,試算後其資本適足率有機會提高,即可強化財務能力,可承作更多新授信業務、或投資高利率債券等,有助增加收益。 \n 國銀投資G-SIBs的合格債務工具(TLAC)分二大塊,一是重大投資對象的TLAC,投資金額要從第二類資本全數扣除,但目前國銀對G-SIBs沒有持股超過10%者,因此沒有國銀會被全扣;第二類是非重大投資對象的TLAC,現行投資要從資本中全數扣除,未來只要投資金額不超過銀行普通股權益10%者,就只要計入風險性資產,即不用扣到資本。 \n 這項新的計提方式將在2020年1月1日上路,銀行局主秘童政彰表示,去年首季國銀投資TLAC的金額達新台幣1,800億元,用新法試算,普通股權益第一類資本(CET1)可上升0.11個百分點,即會從11.26%拉高到11.37%,其他第一類資本(AT1)也會從11.88%增加為12.14%,增加0.26個百分點;整體國銀資本適足率會從14.2%拉高到14.94%。 \n 不過國銀投資TLAC的金額會隨時變化,目前僅知是玉山銀行與國泰世華銀行投資金額相對較多,新法上路後可能資本適足率上升較明顯,但仍要看今年底投資金額,才知最後影響數。 \n 另外是銀行投資超過10%的金融機構,現行投資金額是從普通股權益中扣50%、其他第一類資本扣25%及第二類資本扣25%,國際新規定是投資餘額若超過資本工具門檻,即CET1的10%者,超過金額要全數自普通股權益中扣除,即海外子行規模愈大、投資金額占其普通股權益比重愈高的銀行,資本適足率可能會往下掉。

  • 銀行資本計提新法明年上路 國泰、玉山受惠大

    國內銀行投資國際大銀行債券的能力將提升。銀行局11日公布,將與國際接軌,實施新的投資金融相關事業資本計提方法,其中投資全球系統性重要銀行(G-SIBs)的合格債務工具,如花旗銀行的主順位債券等,現行是從銀行資本中全數扣除,未來未達門檻者只要計入風性資產,即銀行資本適足率可望提高。 \n銀行局表示,去年投資全球系統性重要銀行債務性工具最多的是玉山銀行、國泰世華銀行,試算後其資本適足率有機會提高,即可強化財務能力,可承作更多新授信業務、或投資高利率債券等,有助增加收益。 \n國銀投資G-SIBs的合格債務工具(TLAC),分二大塊,一是重大投資對象的TLAC,投資金額要從第二類資本全數扣除,但目前國銀對G-SIBs沒有持股超過10%者,因此沒有國銀會被全扣;第二類是非重大投資對象的TLAC,現行投資要從資本中全數扣除,未來只要投資金額不超過銀行普通股權益10%者,就只要計入風險性資產,即不用扣到資本。 \n這項新的計提方式將在2020年1月1日上路,銀行局主秘童政彰表示,去年首季國銀投資TLAC的金額達新台幣1,800億元,用新法試算,普通股權益第一類資本(CET1)可上升0.11個百分點,即會從11.26%拉高到11.37%,其他第一類資本(AT1)也會從11.88%,增加為12.14%,增加0.26個百分點;整體國銀資本適足率則會從14.20%拉高到14.94%。 \n不過國銀投資TLAC的金額會隨時變化,目前僅知是玉山銀行與國泰世華銀行投資金額相對較多,新法上路後可能資本適足率上升較明顯,但仍要看今年底投資金額,才知最後影響數。 \n另外是銀行投資超過10%的金融機構,現行投資金額是從普通股權益中扣50%、其他第一類資本扣25%及第二類資本扣25%,國際新規定是投資餘額若超過資本工具門檻,即CET1的10%者,超過金額要全數自普通股權益中扣除,即海外子行規模越大、投資金額占其普通股權益比重越大的銀行,資本適足率會往下掉。 \n因為影響重大,有些銀行恐怕需要用普通股增資等,因此金管會決定這部分是在2022年1月1日才會上路,即銀行還有三年的時間可以因應。

  • 具損失吸收能力國際債券 納管

     櫃買中心為因應國際金融監理規範變革,配合增訂外國發行人發行「具損失吸收能力國際債券」之發行與管理措施,修正「外幣計價國際債券管理規則」第六條之二,並於3月5日公告實施。 \n 櫃買中心表示,本次法規修正係應國際金融監理規範變革,各國銀行或全球系統性重要銀行(Global Systemically Important Banks, G-SIBs)須依其監理機構要求,發行一定比例具總損失吸收能力(Total Loss-Absorbing Capacity, TLAC)之債券,以因應發行人在發生營運困難時,得依其主管機關指示將該類債券減記本金或轉換為發行人股權,進行內部紓困,配合修正「外幣計價國際債券管理規則」第六條之二,將「具損失吸收能力國際債券」之發行與市場監理配套措施納入管理。 \n 本次修正重點包括增訂外國發行人發行「具損失吸收能力國際債券」之資格、發行條件與投資人資格限制。在發行人部分,限符合本中心外幣計價國際債券管理規則第四條之一第二項第四款所定,依外國法律組織登記或成立之銀行、其分支機構及其控股公司始得發行,在發行條件方面,發行人不得發行無到期日債券,亦不得發行應急可轉債(Contingent Convertible Bonds, CoCo Bond),且發行人應於公開說明書加強資訊揭露;在銷售對象方面,則僅限專業投資機構。

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