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以下是含有萬口的留倉量的搜尋結果,共05

  • 期貨─空頭反撲 8,300點壓力重

     台指期周四開低走低,終場大跌183點,成交量放大到139,842口,跌破5月16日的最大量低點,量價結構明顯遭破壞。 \n 周選擇權8,300點的買權留倉量大幅累積至萬口以上,透露出法人Sell Call空方籌碼進場布局積極,短線壓力落在8,300點。台指期部位方面,外資大幅減碼淨多單4,667口至1,976口,自營商偏多操作1,617口,淨部位翻多至淨多單1,483口,三大法人合計減碼淨多單3,420口至3,683口。 \n 選擇權部分,買權集中價區為8,400~8,800點,賣權散布於7,800~8,200點多個序列,各累積了20萬與17萬口的留倉量,透露出壓力與支撐價區約落在8,600點與8,000點位置。觀察周四選擇權留倉變化,以8,300~8,600點的買權,與7,800~8,000點的賣權留倉最為積極,分別增加3萬與1.5萬口,Sell Call空方籌碼進場布局轉趨積極,OI P/C Ratio值下滑至0.96。值得注意的是,星期四周選擇權OI P/C Ratio值大幅滑落至0.67,8,300點買權留倉量大幅累積至萬口以上,透露短線籌碼結構已改變,多方不再有優勢。 \n 凱基期貨分析師梁家榮表示,周四法人籌碼呈現偏空布局,前十大特定法人全月份淨部位由多翻空,淨空單3千餘口,外資淨多單亦大幅萎縮至2千餘口,淨多單再創近1個月以來的新低水位,且周四外資亦在現貨市場大幅賣超80億元,此為近期外資較為大動作在台股市場中偏空布局。

  • 多空觀望 期市震盪格局

     周三台指期在亞股普遍抗壓的激勵下,早盤以小幅跳高開出,之後在高低區間32點內狹幅整理,顯示多空雙方皆縮手觀望,市場殺低意願趨緩,逢低承接買盤浮現,終場台指期以上漲20點作收,期貨逆價差擴大至24點。 \n 現貨部分,外資賣超46.49億元,自營商買超3.5億元,投信賣超0.3億元,三大法人合計賣超43.2億元;台指期淨部位方面,外資減碼淨空單871口至7,983口,自營商加碼淨多單967口至1,221口,三大法人合計共減碼淨空單1,891口至6,880口;另台指期前十大交易人減碼淨空單1,443口至5,573口,偏空態度稍緩。 \n 賣權集中價區為7,300~7,800點,買權散布於7,700~8,300點多個序列,分別累積了23萬與30萬口的留倉量,壓力與支撐價區落在8,000點與7,550點位置,上檔壓力頗為沉重。周選擇權留倉變化,7,750~7,850點的買權增加2萬口的留倉量,7,550~7,650點的賣權僅增加1.1萬口留倉量,再次突顯出Sell Call空方籌碼布局相當積極。 \n 凱基期貨研究部分析,技術面而言,台指期出現連6黑的走勢,高檔亦橫亙著多道均線反壓,空方氣勢強勁,所幸周三並未再創波段新低。然當日的黑K棒帶有不算短的下影線,透露出逢低承接買盤已浮現,短線上空方不宜過度躁進。 \n 富邦投顧認為,目前美股進入超級財報週基本面檢驗,亞股尚有禽流感、朝鮮半島等變數待化解,因此行情仍將維持震盪格局。技術線來看,帶量長黑直接摜破月線、季線及3月20日前低關卡,短期均線反撐為壓,且波段高低點趨勢向下,顯示3月下旬的短線反彈結束,台股重返原本中期整理格局。但大盤已進入1月中下旬密集交易區,低檔承接買盤可望逐步增強;即使國際變數壓抑持續,台股半年線4月下旬將開始扣抵低檔區,指數下檔於半年線到7,650點也有不弱支撐可供扭轉頹勢。

  • 期貨技術戰略-多方籌碼集中 有利後勢

     上周五(18日)為7月合約開倉的第1個交易日,盤中多空雙方追價並不積極,盤中多於7,330~7,360點之間遊走,即便尾盤指數一度急殺,但終場多方依然將指數推升至7,350點之上,透露出即便多方畏懼於上檔的周線反壓,追價力道並不強,但低接買盤進場意願卻相當高,使得上周五指數雖以小黑K棒作收,但卻留有長達55點的下影線。 \n 觀察台指期連續月份走勢圖,指數已沿周線上揚多個交易日,而上周五這個因換月所形成的空方缺口使得指數跌落至周線之下,儘管目前低檔有10日均線與月線在提供支撐,使得多方依然握有優勢,但高檔即將面臨到周線以及7,400點整數關卡,另一方面,指數已在7,100~7,400點這區間震盪整理多個交易日,均未出現明確的方向走勢,後市惟有買盤更加積極追價,多方才能重返7,500點之上,並有效脫離此箱型整理區間。 \n 就籌碼面而言,上周五留倉量增加10.2%,整體未平倉量尚不足5萬口,場內籌碼稍嫌不足,這點比較不利後市多方的反攻。另一方面,前10大特定法人的淨多單增幅並不大,僅維持在6,000口以上,占有全市場12%以上的多單,多方籌碼的集中,透露出後勢動能將對多方較為有利。因此,在量能未明顯放大之前,多空拉鋸戰恐將持續,可於盤中急漲急跌後高賣低買。 \n 至於選擇權方面,由買賣權留倉量的集中狀況可以發現到,買權集中價區為7,500~7,900點,共累積了近10萬口,賣權則集中在6,600~7,000點之間,共累積了9萬口,支撐與壓力價區分別在6,800點與7,700點附近,其中以7,500~7,900點的買權留倉最為積極,增加了近1.8萬口的留倉量,反映出賣出買權的空方籌碼布局動作相當集中,反觀賣權留倉狀況相當零散,低檔支撐力道顯得相對較為薄弱。整體而言,上周五賣/買權未平倉比值(OI P/C Ratio)值微幅上揚至85%,籌碼依然呈現一中性結構。(本文作者為大華期貨分析師)

  • 用合約結算日 賺時間價值

    由於英特爾(Intel)亮麗財報,促使美國科技類股上揚,上周五台股電子族群也受到激勵同步走升,同時亦帶領台股上攻,收盤指數再創19個月以來新高,周線拉出第4根紅棒,總計上周共上漲75.99點,平均日成交市值萎縮至1,529億元。 \n就整體走勢而言,指數持續沿著5日均線走揚,各長短天期均線於低檔形成多頭排列組合,多頭依然握有盤勢主導權。就籌碼面而言,15日整體留倉量微幅增加了1千多口,累積至7.8萬口,價漲未平倉量增,多方籌碼持續進駐,惟增幅不大,反映多方進場意願有轉弱的跡象,短線上不宜過度追價。 \n值得注意的是,前十大特定法人淨部位仍然是維持淨空單,再搭配上本月份外資已經買超台股757億元,顯示出前十大特定法人已逢高開始布局避險空單,因此,該淨空單部位並不宜作偏空解讀。 \n分析電子與金融兩大族群。即便16日兩岸金融MOU生效,但金融股近期表現卻顯得相當疲弱,5日均線更與10日均線於上檔形成死亡交叉,加重高檔賣壓,是三大期指中周K線唯一收黑者。 \n就籌碼面而言,金融期未平倉量仍維持將近8千口的偏高水位,價跌量縮,多方籌碼紛退場觀望,金融期多方優勢逐日消逝。電子期方面,近期美科技類股表現亮眼,對電子期多方產生激勵,電子指數一路上揚,多頭氣盛,後續有機會挑戰2009年中的起跌點。 \n至於選擇權方面,由買賣權留倉量的集中狀況可以發現到,買權集中價區為8,300~8,700點,共累積了16萬口未平倉量,賣權則集中在7,800~8,200點之間,共累積了16.7萬口未平倉量,支撐與壓力價區分別在8,000點與8,500點附近。觀察8,200~8,400點這3個序列,買權的留倉量減少了1.2萬口,賣權則增加了近1.4萬口,透露出此一價區的籌碼已有所改變,低檔支撐明顯有上移的跡象。 \n另外,15日賣/買權未平倉量比值大幅上揚至149%,創本月合約新高,整體籌碼架構有利多方,本周三為元月合約的最後結算日,屆時時間價值將加速遞減,建議投資人可站在賣方,賺取時間價值。(本文作者為大華期貨分析師)

  • 多方略占上風 台指期結算行情樂觀

    再過3個交易日台指期就要結算了,在眾多干擾台股的消息面中,這也是股、期市近期關心的焦點之一!由於從11月6日開始,台指期已經有5個交易日出現正價差,縱使13日下跌12點,結算價收在7,673點,惟仍維持正價差7.37點;期市人士評估,11月結算行情有機會驚驚漲。 \n台指期於11月6日首度轉為正價差之後,上周呈現開高走堅的局面,前前半周延續上上周的漲勢,在美國股市創新高激勵下指數向上墊高至7,700整數關卡,然而再金融股熄火之下,台指期於7,700點附近形成狹幅區間震盪,幸而在電子及傳產挺住盤面之下,最終雖沒有站上7700點但是仍舊守穩5日線之上。後市需留意金融股是否能重新啟動攻勢,美股表現亦可能牽動台股,另外,MOU題材也可能持續有各種消息出現,都將左右台指期結算,以及未來一周台股及台指期的表現。 \n期市專家表示,由於距離11月台指期到期結算,只剩下3個交易日,通常越接近結算日,短線的多、空都會開始表態,而反映在台指期和台股的關係上,如果多方的力道比較強,即會呈現正價差的情況;反之,如果空方力道凌駕多方,則以逆價差的機率居高。從11月台指期從11月6日即提早轉為正價差,而且6日到13日之間,除了10日小幅逆價差2.49點之外,其餘5個交易日都維持正價差,很明顯可以看出多方在作結算行情上略佔上風。 \n期市專家表示,從台指正、逆價差上研判,本月有機會偏多結算,但從未平倉量上看,11月台指期的未平倉量一直未能有效擴增,最多時僅4萬餘口,到13日收盤則降為3.58萬口,其中,三大法人交易量、留倉量都不大,外資到13日收盤時的未平倉量甚至是淨空單6,800口,透露出法人對11月台指期結算行情,雖然比較偏多,但由於近期消息面相當紛雜,類股輪動過快,偏多之際仍有很高的風險意識。 \n期市專家表示,若無重大利空爆發,11月台指期有機會驚驚漲的偏多結算,不過,13日最弱的金融期,不但轉為逆價差,而且11月、12月的未平倉量都明顯增加,如果金融股的利多持續鈍化,恐怕有偏空之虞,也將會成為左右台股後市的重要因素。

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