台指期逆价差 扩至125点

外资5月31日在期现货的布局方面，对台股现货买超232.4亿元，期货净多单增加999口、至7,991口。

面对逆价差扩至百点以上，证期双照分析师翁伟捷认为，这是市场为了要准备接下来6～7月除息行情，所出现的不正常逆价差现象。针对外资态度，则必须要期现货一起看，虽然外资对现货连3日买超，但在期货的布局方向，其实是为了避险。

翁伟捷表示，面对目前台股正走反弹行情，已长期站在卖方的外资，为了避免被轧空单、轧空手，以期货多单仓位去补价差，因此，并非态度真的转多。

在自营商选择权净部位上，目前仍以买买权和卖卖权作布局。近月选择权筹码为中性格局，卖权OI大于买权OI之差距为一万余口，买权卖权OI增量相去不远。周选方面，卖权OI增量持续大于买权。

在选择权未平仓量部分，买权未平仓最大量集中在17,000点，卖权未平仓最大量集中在15,000点。全月份未平仓量put/call ratio值由1.29升至1.35。VIX指数下跌0.38至18.32。永丰期货表示，整体选择权筹码面偏多。外资连三日呈现买超，加上近期台币转强，预期整体盘势有利短多持续上攻动能，但须提防涨多拉回。

群益期货也指出，目前台币依旧升值态势，在31日MSCI买盘灌入台积电下，台股31日筑起头肩底型态，对台股续以正向看待。