瑞銀（UBS）駐倫敦的日本宏觀策略師麥爾坎（James Malcolm）6日在寫給客戶的報告裡表示：「我估計套利交易僅平倉約50％。」
據麥爾坎推估，美元兌日圓套利交易最高峰時至少成長至5,000億美元，過去兩～三周內約2,000億美元交易已平倉。他表示：「套利交易平倉的規模，主要取決於利差變化，而非利差水平。」
加拿大豐業銀行（Scotiabank）分析師歐斯本（Shaun Osborne）附和表示，套利交易兩大指標—彭博G10套利指數與彭博GSAM外匯套利指數下跌約5％，僅是過去三次著名平倉事件損失的一半。歐斯本在報告裡表示：「過去幾週套利交易部位的調整速度很快，但未來可能進一步平倉。」
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